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张家珍;Yam，Shaung Chi Phillip先生;张一英

扭曲概率下的风险调整鲍利再保险。 （英语） Zbl 1411.91272号

保险。数学。经济。 86, 64-72 (2019).
小结：在F.Y.Chan（陈冯富珍）和H.U.Gerber公司[再保险人的垄断和Bowley解决方案，Astin Bull.15，No.2，141-148（1985；doi:10.2143/AST.15.2.2015025)]提出了一种最早的博弈论方法来模拟再保险人与保险人之间的互动；特别地，确定了再保险人的最优定价密度和保险人的最佳分出损失，使其相应的预期效用最大化。几十年来，他们倡导的Bowley解决方案（可以理解为Stackelberg均衡）均衡再保险策略的概念在现代风险管理框架中没有被重新审视，我们试图通过将他们的工作扩展到为再保险人制定一般保费原则和为保险人制定失真风险度量来填补这一空白。

引用于1审查
引用于18文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91A65型 分级游戏（包括Stackelberg游戏）

关键词：

Bowley解决方案;斯塔克伯格平衡;均衡再保险策略;定价密度;一般保费原则;失真风险度量;尾部价值-风险;价值-风险
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.C.Cheung}等人，《保险》。数学。经济。86、64-72（2019年；Zbl 1411.91272）
全文： 内政部

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