刘瑞轩;俞正飞 具有单调控制函数的样本选择模型。 （英语） Zbl 07471874号 J.经济。 226，编号2，321-342（2022）. 总结：著名的Heckman选择模型产生了与逆Mills比成正比的选择校正函数（控制函数），该函数是单调的。本文研究了一种样本选择模型，该模型在保持控制函数单调性的同时，不对潜在误差项施加参数分布假设。我们证明了潜在误差项的正（负）依赖条件足以保证控制函数的单调性。该条件等价于对潜在误差项的copula函数的限制。利用单调性，我们提出了一种无调谐参数的半参数估计方法，并建立了有限维参数估计的根一致性和渐近正态性。在存在形状限制的情况下，还开发了一种新的选择性测试。仿真和实证应用表明了所提方法的有效性。 理学硕士： 62至XX 统计 91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学 关键词：连接线;样本选择模型;等渗回归;半参数方法;形状限制 软件：Copula模型;coneproj公司;BB公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Liu}和textit{Z.Yu}，J.Econom。226，编号2，321--342（2022；Zbl 07471874） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安，H。；Powell，J.，带非参数选择机制的删失选择模型的半参数估计，《计量经济学杂志》，58，3-29（1993）·Zbl 0772.62063号 [2] Amblard，C。；Girard，S.，二元连接函数半参数族中的对称性和相关性，J.Nonparametr。《统计》，第14期，第715-727页（2002年）·Zbl 1019.62046号 [3] 安德鲁斯，D。；Schafgans，M.，样本选择模型截距的半参数估计，Rev.Econom。螺柱，65，497-517（1998）·Zbl 0910.90060号 [4] 阿雷拉诺，M。；Bonhomme，S.，量化选择模型及其在理解工资不平等变化中的应用，计量经济学，85，1-28（2017）·Zbl 1420.91177号 [5] 艾尔，M。；Brunk，H。；尤因，G。；里德·W·。；Silverman，E.，《不完全信息抽样的经验分布函数》，《数学年鉴》。Stat.，26，641-647（1955）·Zbl 0066.38502号 [6] Baladbaoui，F。；杜洛特，C。；Jankowski，H.，单调单指数模型中的最小二乘估计，Bernoulli，253276-3310（2019）·Zbl 1433.62108号 [7] 班纳吉，M。；穆克吉，D。；Mishra，S.，形状约束下的半参数二元回归模型及其在印度学校教育数据中的应用，《计量经济学杂志》，149101-117（2009）·Zbl 1429.62136号 [8] Bera，A.K。；贾克，C.M。；Lee，L.-F.，在有限因变量模型中检验正态性假设，国际。经济。版本，25563-578（1984）·Zbl 0579.62097号 [9] 北卡罗来纳州伯曼。；Rebeyrol，V。；Vicard，V.，《需求学习与企业动态：出口商的证据》，《经济评论》。统计，101，91-106（2019） [10] Borjas，G.，《自我选择与移民收入》，Amer。经济。修订版，77，531-555（1987） [11] 布林奇，C.N。；莫格斯塔德，M。；Wiswall，M.，Beyond LATE with a discrete instrument，《政治经济学杂志》。，125, 985-1039 (2017) [12] 陈，S。；Lee，L.-F.，样本选择模型的有效半参数评分估计，计量经济学理论，14223-462（1998） [13] 陈，L.Y。；Lee，S。；Sung，M.J.，使用非参数生成回归变量的最大得分估计，经济学。J.，17，271-300（2014）·Zbl 1521.62038号 [14] 陈，X。；林惇，O。；Van Keilegom，I.，标准函数不光滑时半参数模型的估计，《计量经济学》，711591-1608（2003）·Zbl 1154.62325号 [15] 陈，X。；Shen，X.，弱相关数据的筛选极值估计，《计量经济学》，66，289-314（1998）·Zbl 1055.62544号 [16] Cheng，G.，半参数加性等渗回归，J.Statist。计划。推论，1391980-1991（2009）·Zbl 1159.62025号 [17] 切尔诺朱科夫，V。；费尔南德斯·瓦尔，I。；Luo，S.，带样本选择的分布回归，及其在英国工资分解中的应用（2018年），arXiv预印本，arXiv:1811.11603 [18] Chetverikov，D。；桑托斯，A。；Shaikh，A.，《形状限制的计量经济学》，年。经济评论。，10, 31-63 (2018) [19] Christofides，L.N。；李强。；刘，Z。；Min，I.，《性别工资差距应用的最新两阶段样本选择程序》，J.Bus。经济。统计人员。，21, 396-405 (2003) [20] Cobzas，S。；米库列斯库，R。；Nicolae，A.，Lipschitz Functions（2019），斯普林格·Zbl 1431.26002号 [21] Coppejans，M.，《有序响应模型的有效估计》，《计量经济学杂志》，137577-614（2007）·Zbl 1360.62544号 [22] Cosslett，S.R.，二元选择模型的无分布最大似然估计量，《计量经济学》，51，765-782（1983）·Zbl 0528.62096号 [23] Cosslett，S.R.，具有样本选择性的回归模型的半参数估计，（计量经济学和统计学中的非参数和半参数方法（1991），剑桥大学出版社），175-197·Zbl 0850.62350号 [24] 达斯，M。；纽伊，W。；Vella，F.，《样本选择模型的非参数估计》，《经济评论》。螺柱，70，33-58（2003）·Zbl 1060.62132号 [25] Esary，J。；Proschan，F.，二元依赖性的一些概念之间的关系，《数学年鉴》。Stat.，43，651-655（1972）·2011年6月26日 [26] 埃斯坎西亚诺，J.C。；Zhu，L.，半参数样本选择模型的简单数据驱动估计，《计量经济学评论》，34734-762（2015）·Zbl 1491.62208号 [27] 范，Y。；格雷，E。；Zhu，D.，“潜在结果”联合分布功能的部分识别，《计量经济学杂志》，197，42-59（2017）·Zbl 1443.62444号 [28] 范，Y。；Wu，J.，在切换模式及其置信集中治疗效应分布的部分识别，Rev.Econom。螺柱，77，1002-1041（2010）·Zbl 1189.62183号 [29] 弗朗西斯科尼，M。；Nicoletti，C.，《代际流动和短面板中的样本选择》，J.Appl。计量经济学，21265-1293（2006） [30] Freedman，D.A.，Bootstrapping回归模型，Ann.Statist。，9, 1218-1228 (1981) ·Zbl 0449.62046号 [31] 加兰特，A。；Nychka，D.，半非参数最大似然估计，《计量经济学》，55，363-390（1987）·Zbl 0631.62110号 [32] 吉内，E。；Koltchinskii，V.，比率型经验过程的浓度不等式和渐近结果，Ann.Probab。，34, 1143-1216 (2006) ·Zbl 1152.60021号 [33] Groeneboom，P。；Hendrickx，K.，现状线性回归，Ann.Statist。，46, 1415-1444 (2018) ·Zbl 1403.62046号 [34] Groeneboom，P。；Jongbloed，G.，形状约束下的非参数估计（2014），剑桥大学出版社·Zbl 1338.62008号 [35] Groeneboom，P。；Jongbloed，G。；Wellner，J.，凸函数的估计：特征和渐近理论，Ann.Statist。，29, 1653-1698 (2001) ·Zbl 1043.62027号 [36] Gronau，R.，《工资比较：选择性偏见》，《政治经济学杂志》。，82, 119-143 (1974) [37] 韩，Q。；Wellner，J.，形状限制回归估计的稳健性：包络透视工作文件（2018） [38] 韩，Q。；Wellner，J.，具有重尾误差的最小二乘回归估计量的收敛速度，Ann.Statist。，47, 2286-2319 (2019) ·Zbl 1466.60033号 [39] Härdle，W。；霍尔，P。；Ichimura，H.，单指数模型中的最优平滑，Ann.Statist。，21, 157-178 (1993) ·兹比尔0770.62049 [40] Härdle，W。；沃尔夫冈，P。；霍尔，P。；Marron，J.S.，自动选择回归平滑参数与最佳参数相差多远？，J.Amer。统计师。协会，83，86-95（1988）·Zbl 0644.62048号 [41] 赫克曼，J.J.，《影子价格、市场工资和劳动力供应》，《计量经济学》，42679-694（1974）·Zbl 0289.90003号 [42] Heckman，J.J.，《样本选择偏差作为规范误差》，《计量经济学》，第47期，第153-161页（1979年）·Zbl 0392.62093号 [43] Heckman，J.J.，《选择偏差的多样性》，Amer。经济。修订版，80，313-318（1990） [44] 赫克曼，J.J。；Robb，R.，《评估干预影响的替代方法：概述》，《计量经济学杂志》，30，239-267（1985）·Zbl 0584.62197号 [45] 赫克曼，J.J。；Vytlacil，E.，《社会项目的计量经济学评估》，第一部分：因果模型、结构模型和计量经济学政策评估，Handb。计量经济学。，6B，4779-4874（2007） [46] 赫克曼，J.J。；Vytlacil，E.，《社会项目的计量经济评估，第二部分：使用边际处理效应组织替代计量经济估计器来评估社会项目，并预测其在新环境中的影响》，Handb。计量经济学。，6B，4875-5143（2007） [47] Honoré，B.E。；Hu，L.，《不排除选择》，《计量经济学》，88，1007-1029（2020）·Zbl 1467.62175号 [48] 霍洛维茨，J.L。；Lee，S.，形状限制下的非参数估计和推断，《计量经济学杂志》，201108-126（2017）·Zbl 1391.62059号 [49] Hua，L。；Joe，H.，基于条件尾部期望的尾部依赖强度，J.多元分析。，123, 143-159 (2014) ·Zbl 1278.62074号 [50] 黄，J.，关于单调约束下估计部分线性模型的注记，J.Statist。计划。推断，107，345-351（2002）·Zbl 1095.62505号 [51] Huber，M。；Melly，B.，《样本选择模型中条件独立性假设的检验》，J.Appl。计量经济学，30，1144-1168（2015） [52] Ichimura，H.，单指数模型的半参数最小二乘（SLS）和加权SLS估计，《计量经济学杂志》，58，71-120（1993）·Zbl 0816.62079号 [53] 一村，H。；Todd，P.E.，实施非参数和半参数估计，Handb。计量经济学。，6B，5369-5468（2007） [54] Joe，H.，《Copulas依赖建模》（2014），CRC出版社·兹比尔1346.62001 [55] 克莱因，R.W。；Spady，R.H.，二元响应模型的有效半参数估计，计量经济学，61387-421（1993）·Zbl 0783.62100号 [56] Kuchibhotla，A.K。；Patra，R.K.，异方差和重尾误差下的最小二乘估计（2019），arXiv预印本，arXiv:1909.02088 [57] Kyriazidou，E.，面板数据样本选择模型的估计，计量经济学，651335-1364（1997）·Zbl 0905.62121号 [58] Lee，L.F.，《工会与工资率：具有定性和有限因变量的联立方程模型》，国际。经济。修订版，第19页，第415-433页（1978年）·Zbl 0388.90012号 [59] Lee，L.F.，具有选择性的广义计量经济学模型，《计量经济学》，51，507-512（1983）·兹伯利0516.62094 [60] Lehmann，E.，《依赖的一些概念》，《数学年鉴》。《统计》，第37卷，第1137-1153页（1966年）·Zbl 0146.40601号 [61] 李强。；Racine，J.，《非参数计量经济学：理论与实践》（2007），普林斯顿大学出版社·Zbl 1183.62200号 [62] 李强。；Wooldridge，J.，具有生成回归量的相依数据部分线性模型的半参数估计，计量经济学理论，18，625-645（2002）·Zbl 1109.62314号 [63] 廖，X。；Meyer，M.C.，Coneproj:带约束回归例程的原始或双锥投影的r包，J.Stat.Softw。，61, 1-22 (2014) [64] Linton，O.，部分线性回归模型中的二阶近似，《计量经济学》，631079-1112（1995）·Zbl 0836.62050号 [65] 刘，R。；Yu，Z.，《带单音控制功能的样本选择模型》工作文件的补充（2021） [66] Maasoumi，E。；Wang，L.，《收入分配之间的性别差距》，《政治经济学杂志》。，127, 2438-2504 (2019) [67] Mammen，E.，高维线性模型的Bootstrap和wild Bootstrap，Ann.Statist。，21, 255-285 (1993) ·Zbl 0771.62032号 [68] Mammen，E。；Yu，K.，加性同位素回归，（渐近：粒子、过程和反问题（2007），数理统计研究所），179-195·Zbl 1176.62035号 [69] 马尔琴科，Y.V。；Genton，M.G.，《赫克曼选择t模型》，J.Amer。统计师。协会，107，304-317（2012）·Zbl 1328.62429号 [70] Matzkin，R.L.，多光子选择模型单调和凹效用函数的半参数估计，计量经济学，591315-1327（1991）·Zbl 0781.90009号 [71] Meyer，M.，半参数加性约束回归，J.非参数。《法律总汇》，25，715-730（2013）·Zbl 1416.62223号 [72] Nelsen，R.B.，《Copulas简介》（2006），施普林格出版社·Zbl 1152.62030 [73] Newey，W.，尽管分布有误，但两步样本选择估计量的一致性，经济学。莱特。，63, 129-132 (1999) ·Zbl 0924.90041号 [74] Newey，W.，样本选择模型的两步序列估计，经济学。J.，12，217-229（2009）·Zbl 1181.62036号 [75] Olsen，R.，选择性偏差的最小二乘校正，《计量经济学》，481815-1820（1980） [76] Pagan，A。；Ullah，A.，《非参数计量经济学》（1999），剑桥大学出版社 [77] Powell，J.L.，删失选择模型的半参数估计，（非线性统计建模：第十三届经济理论和计量经济学国际研讨会论文集：Takeshi Amemiya荣誉论文，第13卷（2001），剑桥大学出版社），165-196 [78] Robertson，T。；Wright，F。；Dykstra，R.，《顺序限制统计推断》（1988），威利·Zbl 0645.62028号 [79] Robinson，P.，Root-n一致半参数回归，《计量经济学》，56931-954（1988）·Zbl 0647.62100号 [80] Ruppert，D。；Sheather，S.J。；Wand，M.P.，局部最小二乘回归的有效带宽选择器，J.Amer。统计师。协会，90，1257-1270（1995）·Zbl 0868.62034号 [81] Schafgans，M.M.，《马来西亚种族工资差异：中马来工资差距的参数和半参数估计》，J.Appl。计量经济学，13，481-504（1998） [82] Schafgans，M.M.，《马来西亚性别工资差异：参数和半参数估计》，J.Dev.Econ。，63, 351-378 (2000) [83] Sen，B。；Meyer，M.，《使用形状限制估计的思想对线性回归模型进行测试》，J.R.Statist。Soc.系列。B、 79423-448（2017）·Zbl 1414.62148号 [84] Shorack，G.，《统计学家的概率》（2000），施普林格·Zbl 0951.62005号 [85] Shorack，G.R。；Wellner，J.A.，《统计应用的经验过程》（2009），SIAM·Zbl 1171.62057号 [86] Smith，M.D.，《使用阿基米德连接函数进行样本选择建模》，经济学。J.，6，99-123（2003）·Zbl 1037.62047号 [87] Spreeuw，J.，从效用函数导出的阿基米德连接函数，保险数学。经济。，59, 235-242 (2014) ·兹比尔1306.62115 [88] Tripathi，G.，形状限制下的局部半参数效率界限，计量经济学理论，16729-739（2000）·Zbl 0967.62034号 [89] Van Der Vaart，A.，《渐进统计》（1998），剑桥大学出版社·Zbl 0910.62001号 [90] Van Der Vaart，A。；Wellner，J.A.，《弱收敛和经验过程》（1996），Springer·Zbl 0862.60002号 [91] 瓦拉丹，R。；Gilbert，P.，BB:用于求解大型非线性方程组和优化高维非线性目标函数的r包，J.Stat.Softw。，32, 1-26 (2009) [92] Vella，F.，《用样本选择偏差估计模型：一项调查》，J.Hum.Resour。，33, 127-169 (1998) [93] Willis，R。；Rosen，S.，《教育与自我选择》，《政治经济学杂志》。，87, 7-36 (1979) [94] Wooldridge，J.，条件平均独立性假设下面板数据模型的选择修正，《计量经济学杂志》，68，115-132（1995）·Zbl 0831.62097号 [95] 周，X。；Xie，Y.，从倾向得分角度看边际治疗效应，《政治经济学杂志》。，127, 3070-3084 (2019) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。