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阿卜杜斯，贝尔卡塞姆;福盖尔斯，安娜·劳尔;基拉尼·古迪;菲利普·苏利埃

椭圆模型的二元超额概率估计。 （英语） Zbl 1155.62042号

伯努利 14，第4号，1065-1088（2008）.
小结：设（X，Y）是一个随机向量，它的条件超额概率（θ（X，Y）：=P（Y\leqy|X>X））是令人感兴趣的。一旦（x）趋于较大，估计这种概率是一个微妙的问题，因为条件事件成为一个极端集。假设（X，Y）呈椭圆分布，径向分量变化迅速。本文提出了三种统计方法来估计（x，y）大的固定（x，y）的（θB.阿卜杜斯等[Canad.J.Stat.33，No.3，317–334（2005；Zbl 1096.62053号)，定理1]，Abdous等人定理1的一个新的二阶改进，以及一个非近似方法。本文还讨论了大固定（x）的条件分位数函数（θ（x，cdot）^{leftarrow}）的估计，并通过仿真对这些方法进行了比较。文中还给出了金融背景下的一个例子。

引用于12文件

理学硕士：

62甲12 多元分析中的估计
62G32型 极值统计；尾部推断
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

渐近独立性;条件超额概率;椭圆定律;金融传染;快速变化的尾巴

引文：

Zbl 1096.62053号

软件：

伊斯梅夫
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\textit{B.Abdous}等人，Bernoulli 14，No.4，1065--1088（2008；Zbl 1155.62042）
全文： 内政部 arXiv公司

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