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盖拉丁·布瓦雷特;雅典娜·皮卡雷利

受控损失约束下随机最优控制问题的水平集方法。 （英语） Zbl 1448.93344号

J.优化。理论应用。 186，第3期，779-805（2020）.
摘要：我们研究了一系列在不同确定日期保持受控损失约束下的最优控制问题。用Hamilton-Jacobi-Bellman方程表征关联值函数通常需要对所涉及过程的动力学和约束集进行强有力的假设。为了在没有这些假设的情况下处理这个问题，我们首先将其转换为状态约束的随机目标问题，然后通过水平集方法使用此方法，通过精确惩罚技术管理状态约束。

引用于1文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解
35K55型 非线性抛物方程

关键词：

Hamilton-Jacobi-Bellman方程;粘度溶液;最优控制;期望约束
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Bouveret}和\textit{A.Picarelli}，J.Optim。理论应用。186，第3号，779--805（2020；Zbl 1448.93344）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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