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范庆良;韩，肖;潘光明;江碧波

看似无关回归的大系统：一个惩罚的准最大似然估计视角。 （英语） Zbl 1440.62257号

经济学。理论 36，第3期，526-558（2020年）.
摘要：在本文中，使用收缩估计量，我们提出了一种惩罚拟极大似然估计量（PQMLE），用于估计相依回归模型中的一个大方程组，其中方程的数量相对于样本大小很大。我们研究了误差协方差矩阵和模型系数的PQMLE的渐近性质。特别地，我们根据Frobenius范数导出了系数估计量的渐近分布和估计协方差矩阵的收敛速度。还建立了协方差矩阵估计器的模型选择一致性。仿真结果表明，当方程数目相对于样本大小较大且误差协方差矩阵稀疏时，PQMLE的性能优于其他同类估计。

引用于1文件

MSC公司：

62J02型 一般非线性回归
62J10型 方差和协方差分析（ANOVA）
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

惩罚拟最大似然估计量;看似无关的回归模型;误差协方差矩阵

软件：

spcov公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Fan}等人，《经济学》。理论36，第3号，526--558（2020；Zbl 1440.62257）
全文： DOI程序

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