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彼得·福雷斯特。;张继元

参数化相关矩阵。 （英语） Zbl 1440.15034号

《多元分析杂志》。 178，文章ID 104619，第9页（2020）.
摘要：相关矩阵是正定实矩阵的子类，对角线上的所有项都等于一。早期的工作显示了相应的Cholesky因子分解在偏相关和超球面坐标方面的参数化。我们从Schur补语中偏相关的定义开始，说明了两者之间的关系。我们将此扩展到将相关矩阵推广到复杂项和四元数项的情况。与实际情况一样，我们展示了超球面参数化如何自然地导致相关矩阵空间上的分布，概率密度函数与（det R）^a成正比。对于某些（a），用矩形标准高斯矩阵给出了实现这种分布的随机相关矩阵的构造。

引用于1文件

MSC公司：

15B52号 随机矩阵（代数方面）

关键词：

相关矩阵;偏相关;舒尔补语
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛P.J.Forrester｝和\textit｛J.Zhang｝，J.多元分析。178，文章ID 104619，9 p.（2020；Zbl 1440.15034）
全文： 内政部 arXiv公司

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