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陈伯翰;李长汉;伯特·兹瓦特

一类重尾Markov加性过程的样本路径大偏差。 （英语） 兹伯利07829956

电子。J.概率。 29，第53号文件，第44页（2024）.
设\（{（A_n，B_n）\in\mathbb{R}^2}\）为iid随机向量\[{X_{n+1}=A_{n+1}X_n+B_{n+1}，\n\geq0}。\]本文的目标是对加性过程进行大偏差抽样\[\巴{十} _（t）（t） =\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{\lfloor-nt\rfloor-1}X_i，\\t\in[0,1]，\]在假设（X_n）的不变分布有重尾和（{（a_1，B_1）}的正则性条件下建立作者在\（{\mathbb{D}[0,1]}\）上使用\（M'_1\）拓扑（请参见[M.Bazhba先生等人，Ann.Appl。普罗巴伯。30，第6期，2695–2739（2020年；兹比尔1477.60051)]). 拓扑的选择对于导出渐近估计至关重要。
审核人：伊万·波德维金（新西伯利亚）

MSC公司：

60层10 大偏差
60G17年 示例路径属性
60B10型 概率测度的收敛性
60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程
60G70型 极值理论；极值随机过程

关键词：

沉重的尾巴;马尔可夫加性过程;幂律;样本通过大偏差;随机递推方程

引文：

Zbl 1477.60051号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Chen}等人，《电子》。J.概率。29，第53号论文，44页（2024；Zbl 07829956）
全文： 内政部 arXiv公司

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