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阿法哈米，巴哈雷;莫森·雷扎普尔;莫森·马达迪;瓦赫德·马鲁菲

具有相关跳跃风险的多元Merton模型下最优终端财富的协单调近似。 （英语） Zbl 1511.91122号

申请。数学。计算。 444，文章ID 127808，24 p.（2023）.
摘要：使用具有相依跳跃的多元Merton模型对证券定期投资中的投资组合选择进行建模，并设计了一个优化框架，以在通过条件价值-风险衡量投资组合风险时最大化预期终端财富(CVaR公司). 用马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟求解投资组合优化问题往往导致计算量大、速度慢；因此，提出了一种基于共单调界的风险度量快速优化方法CVaR公司这里提出了终端财富的概念。我们提出的近似方法的精度、效率和计算速度CVaR公司通过几项模拟研究评估了终端财富，并将新方法应用于Zoom Video Communication Inc.（ZM）和Tesla Inc.（TSLA）股票的每日价格数据。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
90立方厘米 随机规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛B.Afhami｝等人，应用。数学。计算。444，文章ID 127808，24 p.（2023；Zbl 1511.91122）
全文： 内政部

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