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严天顺;梅昌林

二阶扩散模型中波动率参数形式的测试。 （英语） Zbl 1417.62302号

计算。斯达。 第4号第32页，1583-1596页（2017年）.
摘要：二阶扩散模型被发现在分析金融市场数据方面很有前景。基于非参数拟合，J.尼古拉【Stat.Probab.Lett.78，No.16，2700-2704（2008；Zbl 1155.62078号)]建议在使用二阶扩散模型分析一些欧美金融市场数据集时，二次函数可能是波动性的适当规范，这促使我们为这一发现开发正式的统计检验。为了完成这项任务，本文提出了一种广义似然比检验，并建议使用基于残差的bootstrap来计算检验的p值。对许多实际金融市场数据集的分析表明，波动率函数的二次规范总体上是合理的。

引用于2文件

理学硕士：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62亿02 马尔可夫过程：假设检验
62F03型 参数假设检验
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）

关键词：

二阶扩散模型;广义似然比检验;局部线性拟合;引导数据库

引文：

Zbl 1155.62078号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Yan}和\textit{C.Mei}，计算。Stat.32，No.4，1583--1596（2017；Zbl 1417.62302）
全文： 内政部

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