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吉安卢卡·福塞

走廊选项和弧形法则。 （英语） Zbl 1059.60085号

附录申请。普罗巴伯。 10，第2期，634-663（2000）.
本文包含关于Lévy弧边定律推广的新结果。给出了漂移低于给定水平且在给定带内的布朗运动的结果。特别地，借助特征函数的拉普拉斯变换，获得了关于布朗运动漂移时间分布的新结果。这些结果对走廊和障碍期权的定价具有财务应用价值。通过对反演问题的讨论，比较了不同的数值方法。
审核人：尤利亚·米舒拉（基辅）

引用于14文件

MSC公司：

60J65型 布朗运动
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
45D05型 Volterra积分方程
91B28型 财务等（MSC2000）

关键词：

选项;Black-Scholes公式;费曼-卡克公式;正弦弧定律;拉普拉斯变换
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Fusai}，Ann.应用。普罗巴伯。10，编号2634-663（2000年；兹bl 1059.60085）
全文： DOI程序

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