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二元事件预测贝叶斯集合中的极值化和反极值化。 (英语) Zbl 1524.62120号

概要:二元事件的概率预测通常从多个模型或专家处收集,并求平均值,以提供有关重要决策问题中不确定性的输入。校准良好的概率的平均值过于自信,已经提出了使其更极端的方法。为了聚合概率,我们引入了一类广义可加模型的系综。这些信号群基于贝叶斯原理,可以帮助我们了解为什么以及何时采取极端措施是合适的。极值化通常被视为将平均概率从一半进一步转移;我们强调,将极端化定义为使其远离基准利率更为合适。我们引入了反推理的概念来学习,在这些例子中,使平均概率不那么极端可能是有益的。通过分析,我们发现我们的贝叶斯集合通常会使平均预测极值,但有时会反极值。在几个公开可用的数据集上,我们证明我们的贝叶斯集成表现良好,在18%到73%的情况下都能抗极端。当集合概率中的基本率出现括号时,反极端主义的情况要比没有括号时更常见,这表明括号是一个很有希望的指标,表明我们应该何时考虑反极端主义。

MSC公司:

2015年1月62日 贝叶斯推断
62J12型 广义线性模型(逻辑模型)
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全文: 内政部

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