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康晓宁;邓新伟

用于精确矩阵估计的改进的Cholesky分解方法。 （英语） Zbl 07194294号

J.统计计算。模拟 90，第3期，443-464（2020）.
小结：修正的Cholesky分解通常用于给定随机变量指定顺序的精确矩阵估计。然而，变量的顺序通常不可用或无法预先确定。在这项工作中，我们通过解决改进的Cholesky分解中的变阶问题，提出了一种稀疏精度矩阵估计。其思想是有效地组合从多个可变阶排列中获得的一组估计，并通过集合Cholesky因子矩阵上的阈值技术有效地鼓励结果估计的稀疏结构。在一些弱正则性条件下，建立了所提出估计的一致性。通过与几种现有方法的比较，进行了仿真研究，以评估该方法的性能。该方法还应用于实际数据的线性判别分析，以进行分类。

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MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

改进的Cholesky分解;精度矩阵;稀疏性;变量的顺序;本地设计院

软件：

玻璃制品
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\textit{X.Kang}和\textit{X.Deng}，J.Stat.Compute。模拟90，No.3，443--464（2020；Zbl 07194294）
全文： DOI程序 arXiv公司

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