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马特尔·埃斯科巴尔，M。;埃尔南德斯·巴斯蒂达，A。;瓦兹奎兹·波罗，F.J。

复合集体风险精算模型中风险状况之间的独立性。 （英语） Zbl 1306.91082号

数学。计算。模拟。 82，第8期，1419-1431（2012）.
摘要：本文研究了一个复合集体风险模型，其中一级分布包括带λ参数的泊松-林德利分布，二级分布是带θ参数的指数分布。我们考虑了风险状况（即参数\（λ\）和\（θ\））之间的依赖性情况，其中依赖性由Farlie Gumbel-Morgenstern家族建模。我们分析了依赖贝叶斯保费的后果。我们的结论是，依赖贝叶斯保费的后果可能会有很大差异。

引用于2文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60E05型 概率分布：一般理论
2015年1月62日 贝叶斯推断
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

贝叶斯分析;贝叶斯溢价;Farlie-Gumbel-Morgenstern分布;泊松-林德利分布;风险状况相关性

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Martel-Escobar}等人，数学。计算。模拟。82，第8号，1419--1431（2012；Zbl 1306.91082）
全文： DOI程序

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