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安德烈亚斯·艾希霍恩;霍尔格·海奇;沃纳·Römisch

电力投资组合的随机优化：情景树建模和风险管理。 （英语） Zbl 1359.90079号

Rebennack，Steffen（编辑）等人，《电力系统手册》。二、。多德雷赫特：施普林格（ISBN 978-3-642-12685-7/hbk；978-3-662-26459-7/pbk；988-3-642-22686-4/电子书）。《能源系统》，405-432（2010）。
摘要：我们介绍了随机规划在电力管理应用领域的最新发展。特别地，我们讨论了场景树建模的问题，即底层随机参数的适当离散近似。此外，我们建议通过将所谓的多面体风险泛函纳入随机程序中来避免风险。这种方法的动机是解决由此产生的问题，是一个建设性的框架，在风险的动态方面提供了特别的灵活性。
关于整个系列，请参见[Zbl 1201.00001号].

引用于11文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
90B15号机组 运筹学中的随机网络模型

关键词：

电;能源交易;多期风险;多面体风险泛函;电力投资组合;风险管理;场景简化;场景树近似;随机规划
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\textit{A.Eichhorn}等人，《电力系统手册》。二、。多德雷赫特：施普林格。405--432（2010年；Zbl 1359.90079）
全文： DOI程序

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