×
帕特里齐亚·贝拉尔迪;安东尼奥·维奥利;纳迪亚·斯科迪诺;尼古拉·索伦蒂诺

短期电力采购：滚动时域随机规划方法。 （英语） Zbl 1221.91029号

申请。数学。建模 35，第8号，3980-3990（2011）.
摘要：本文解决了大型电力用户在短期内确定最佳采购计划时面临的问题。由于问题的动态性和随机性，该问题的固有复杂性通过随机规划建模框架来处理。特别是，为了确定通过双边合同和日前电力市场中的最优购电量，制定了一个两阶段问题。追索权行动用于对冲与未来电价和消费者需求相关的不确定性。最优计划的定义是为了最小化总成本和控制风险，风险是以违反预算约束的形式来衡量的。通过迭代考虑越来越多的最新信息和长度越来越短的计划时间，以滚动时间方式动态求解随机模型。已经进行了大量的数值实验来评估所提出的动态决策方法的性能。考虑到实际测试案例，收集到的结果非常令人鼓舞，并提供了该方法与其他替代采购策略相比的优越性证据。

引用于4文件

MSC公司：

91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
90立方厘米 随机规划
91B74号 真实系统的经济模型（例如电力市场等）

关键词：

电力市场;随机规划;风险管理;滚动地平线框架

软件：

AIMMS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Beraldi}等人，应用。数学。35号模型，第8期，3980-3990（2011；Zbl 1221.91029）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] EURELECTRIC贸易工作组，欧洲电力贸易的监管方面。网址：<www.eureelectric.org>；EURELECTRIC贸易工作组，欧洲电力贸易的监管方面。网址：<www.eurelectic.org>
[2] 卡里翁，M。；Philpott，A.B。；Conejo，A.J。；Arroyo，J.M.，《大型用户电力采购的随机规划方法》，IEEE Trans。电力系统。，22, 2, 744-754 (2007)
[3] 网址：<网址：http://www.energy-regulators.eu>; 网址：<网址：http://www.energy-regulators.eu>
[4] 网址：<网址：http://www.n2ex.com>; 网址：<网址：http://www.n2ex.com>
[5] 网址：<www.mercatoelettrico.org>；网址：<www.mercatoelettrico.org>
[6] 阿罗约·J·M。；Conejo，A.J.，《火电机组对电力现货市场的最佳响应》，IEEE Trans。电力系统。，15, 3, 1098-1104 (2000)
[7] de la Torre，S。；阿罗约·J·M。；康内霍，A.J。；Contreras，J.，《基于联营电力市场的价格制定者自我调度：混合整体LP方法》，IEEE Trans。电力系统。，17, 4, 1037-1042 (2002)
[8] Sheblé，G.B.，GENCO调度员决策分析工具，IEEE Trans。电力系统。，14, 2, 745-750 (1999)
[9] Conejo，A.J。；加西亚·贝特朗，R。；卡里翁，M。；阿拉巴马州卡巴列罗。；de Andrés，A.，电力生产商期货市场的最佳参与，IEEE Trans。电力系统。，23, 2, 703-711 (2008)
[10] 穆斯曼诺，R。；斯科迪诺，N。；Triki，C。；Violi，A.，多吸力电力市场中GENCO的多阶段公式，IMA J.Manag。数学。，21, 2, 165-181 (2010) ·Zbl 1202.91120
[11] L.P.Garces，A.J.Conejo，《每周自调度、远期合同和为生产商提供策略》，IEEE Trans。电力系统。，新闻界。网址：doi:10.10109/TPWRS.2009.2032658；L.P.Garces，A.J.Conejo，《每周自调度、远期合同和为生产商提供策略》，IEEE Trans。电力系统。，新闻界。网址：doi:10.1109/TPWRS.2009.2032658
[12] Daryanian，B。；Bohn，R.E。；Tabors，R.D.，存储型客户对电力现货价格的最佳需求方响应，IEEE Trans。电力系统。，4, 3, 897-903 (1989)
[13] Kirschen，D.S.，电力市场的需求方观点，IEEE Trans。电力系统。，18, 2, 520-527 (2003)
[14] 苏，C.-L。；Kirschen，D.，《量化需求响应对电力市场的影响》，IEEE Trans。电力系统。，24, 1199-1207 (2009)
[15] 卡里翁，M。；阿罗约·J·M。；Conejo，A.J.，《零售商期货市场交易的双层随机规划方法》，IEEE Trans。电力系统。，24, 3, 1513-1522 (2009)
[16] Menniti，D。；科斯坦佐，F。；斯科迪诺，N。；Sorrentino，N.，《具有需求响应能力的能源联盟的采购投标策略》，IEEE Trans。电力系统。，24, 3, 1241-1255 (2009)
[17] Birge，J.R。；Louveaux，F.V.，《随机编程导论》（1997），Springer Verlag:Springer Verlag纽约·兹伯利0892.90142
[18] S.W.Wallace，W.T.Ziemba（编辑），随机规划的应用，MPS-SIAM系列优化，2005年。；S.W.Wallace，W.T.Ziemba（编辑），随机编程的应用，MPS-SIAM系列优化，2005年·Zbl 1068.90002号
[19] Dahlgren，R。；Liu，C.C。；Lawarree，J.，《能源交易风险评估》，IEEE Trans。电力系统。，18, 2, 503-511 (2003)
[20] K.L.Lo，Y.K.Wu，竞争性供应行业因本地需求预测不确定性而进行的风险评估，见：IEEE Proc。通用。Transm公司。发行，2001年，第573-581页。；K.L.Lo，Y.K.Wu，竞争性供应行业因本地需求预测不确定性而进行的风险评估，见：IEEE Proc。通用。Transm公司。Distrib.，2001年，第573-581页。
[21] Fusaro，P.，《能源风险管理》（1998年），McGraw-Hill:McGraw-Hill纽约
[22] 波特，R.B.，《半方差和随机优势》，《美国经济学》。修订版，64，200-204（1974）
[23] Ogryczak，W。；Ruszczynski，A.，《随机支配和平均偏差模型的一致性》，数学。掠夺。，89, 2, 217-232 (2001) ·Zbl 1014.91021号
[24] Ahmed，S.，平均风险随机程序的凸性和分解，数学。掠夺。，89, 2, 217-232 (2001) ·Zbl 1014.91021号
[25] 阿尔茨纳，P。；Delbaen，H。；Eber，J.M。；Heart，H.，风险一致性度量，数学。财务。，9, 203-228 (1999) ·Zbl 0980.91042号
[26] Rockafellar，R。；Uryasev，S.，条件风险值优化，J.risk，2，21-41（2000）
[27] 杜帕科娃，J。；Consigli，G。；Wallace，S.W.，《多级随机程序的场景》，《Ann.Oper》。研究，100，25-53（2000）·Zbl 1017.90068号
[28] 考特，M。；Wallace，S.，《随机规划情景生成方法评估》，太平洋。J.优化。，3, 2, 257-271 (2007) ·Zbl 1171.90490号
[29] 布兰科，C。；Soronow，D.，《均值回复过程——用于衍生品定价和风险管理的能源价格过程》，Commod。现在，68-72（2001）
[30] Aims，Paragon决策技术。网址：<http://www.aimms.com>; Aimms，Paragon决策技术。网址：<http://www.aimms.com>
[31] D.Menniti、A.Burgio、A.Pinnareli、N.Scordino、N.Sorrentino、G.Costanzo，《小规模消费者视角下的能源市场：CRETA经验》，摘自：Proc。第五届国际欧洲电力市场会议，里斯本，2008年。；D.Menniti、A.Burgio、A.Pinnareli、N.Scordino、N.Sorrentino、G.Costanzo，《小规模消费者视角下的能源市场：CRETA经验》，摘自：Proc。第五届国际欧洲电力市场会议，里斯本，2008年。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。