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乔纳森·冯·施罗德;托尔斯滕·迪克豪斯;塔拉斯·博德纳

偏椭圆模型中的反向应力测试。 （英语） Zbl 07748862号

理论问题。数学。斯达。 109, 101-127 (2023).
概要：有关财务数据的风格化事实包括倾斜和重尾（对数）回报。因此，我们回顾了椭圆模型下反向应力测试的先前结果，并将其扩展到更广泛的斜椭圆模型。在椭圆情况下，给出了求解的显式公式。在偏椭圆情况下，我们用一个易于实现的数值优化问题来描述解的特征。作为具体示例，我们详细研究了偏态正态模型和偏态t模型的类。由于解决方案取决于实际中通常未知的总体参数，因此我们还处理估计这些参数的统计任务，并为最可能的场景提供置信区间。

MSC公司：

62E15型 统计学中的精确分布理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

银行监管;约束优化;经验似然;最可能的情况;参数自助法;风险管理

软件：

锡;量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.von Schroeder}等人，理论问题。数学。Stat.109，101--127（2023；Zbl 07748862）
全文： 内政部

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