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伊德，J.P。

混合泊松风险过程的破产问题。 （英语） Zbl 0539.62111号

扫描。精算师J。 1983, 193-210 (1983).
本文在假设（0，t）中恰好有n个索赔发生的概率由（int^{infty}给出的条件下，研究了有限时间内破产的概率_{0}e^{-\lambda\tau}（\lambda \tau）/n！dH（\lambda）\）。作者推测\[F（w+ct，t）-c整型^{t}（t）_{0}U（0，t-τ）f（w+c\tau，\tau）d\tau\leq U（w，t），\]其中U表示非破产概率，F和F分别表示总索赔概率分布函数和密度函数。这个不等式是用具体的例子来检验的，右手边是用Thorin-Wikstad方法计算的。
审核人：E.Shiu公司

MSC公司：

62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

混合泊松风险过程;有限时间内的破产概率;Thorin-Wikstad方法
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\textit{J.P.Eade}，扫描。精算J.1983，193--210（1983；Zbl 0539.62111）
全文： 内政部

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