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乔治·扎卡拉基斯;托马斯·迪奥尼索普洛斯;阿林·阿希姆

通过小波系数的阿尔法稳定模型对去噪指数收益进行递归量化分析：检测切换波动率状态。 （英语） Zbl 1507.62335号

非线性动力学研究。经济。 20，第1期，75-96（2016）.

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60E07型 无限可分分布；稳定分布

关键词：

α稳定分布;MAP去噪;递归定量分析;转换波动率机制;小波分解

软件：

K2;STABLE（稳定）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Tzagkarakis}等人，《非线性动力学研究》。经济。20，第1号，75--96（2016；Zbl 1507.62335）
全文： 内政部

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