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陈文;王，宋

美式看跌期权定价的分数阶抛物型变分不等式的惩罚方法。 （英语） Zbl 1386.91160号

计算。数学。应用。 67，No.1，77-90（2014）.
摘要：提出了一种幂罚方法，用于求解一个抛物型变分不等式或线性互补问题（LCP），该问题涉及对美式期权进行估值时产生的分数阶偏导数，而美式期权的标的股票价格遵循几何Lévy过程。我们首先用一个带有惩罚项的非线性分数偏微分方程来近似LCP。然后，我们证明了非线性fPDE的解以指数速率收敛于Sobolev范数中LCP的解，这取决于惩罚项中使用的参数。数值结果证明了惩罚方法的收敛速度和对此类美式看跌期权定价的有效性。

引用于24文件

理学硕士：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
65K10码 数值优化和变分技术
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35兰特 分数阶偏微分方程

关键词：

分数Black-Scholes算子;美式期权定价;变分不等式;惩罚方法;互补问题;有限差分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Chen}和\textit{S.Wang}，计算。数学。申请。67，第1号，77--90（2014；Zbl 1386.91160）
全文： 内政部

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