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黄菲;吕祖良;李，林;吴显奎;刘，尚;阳、阴

三峡库区气候变化风险欧美选择的数值模拟。 （英语） Zbl 1493.91143号

J.数字。数学。 30，第1期，23-42（2022年）.
作者首先建立了以海平面和温度为目标资产的实物期权模型，以评估海平面上升风险管理中的潜在机会。利用Itó’s引理和无套利定价原理，得到了依赖于与时间无关的二维线性抛物型变分不等式的实物期权模型。考虑到欧美的实物期权，这个问题变成了抛物线变分不等式。随后，提出了一种幂罚方法，将其转化为非线性抛物方程。证明了非线性抛物型方程的解是唯一的，并且它收敛于抛物型变分不等式的解。在欧式期权和美式期权的情况下，发展了一种拟合有限体积法来求解非线性抛物型方程，得到了非线性抛物方程的收敛性。给出了一些数值试验来支持理论结果。
审核人：阿卜杜拉·布拉吉（安纳巴）

MSC公司：

91G50型 公司财务（股息、实物期权等）
6500万08 含偏微分方程初值和初边值问题的有限体积法
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65平方米 含偏微分方程初值和初边值问题离散方程的数值解
65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性
65K10码 数值优化和变分技术
35K55型 非线性抛物方程
35A02型 偏微分方程的唯一性问题：全局唯一性、局部唯一性、非唯一性
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
35兰特 偏微分方程的自由边界问题
91-10 博弈论、经济学和金融相关问题的数学建模或模拟

关键词：

气候变化风险;三峡库区;权力惩罚法;拟合有限体积法;欧美实物期权
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛F.Huang｝等人，J.Numer。数学。30，编号1，23-42（2022；Zbl 1493.91143）
全文： 内政部

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