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随机相关模型的比较。 (英语) Zbl 1422.91784号

摘要:基于维纳过程生成的关联,比较了五种随机相关模型。关联的特征是连接函数及其K函数。在模拟维纳过程对的基础上,建立了随机变化K函数的置信域。这些模型是按置信界域的大小排序的。当模型应用于数学金融时,置信域越大或界限越高,相关性风险越高。

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91克70 统计方法;风险度量
60小时30分 随机分析的应用(PDE等)
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全文: 内政部

参考文献:

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