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陈英姿;肖爱国;王万胜

非Lipschitz条件下具有Markov切换和跳跃的SDE的数值解。 （英语） Zbl 1416.65029号

J.计算。申请。数学。 360, 41-54 (2019).
摘要：本文考虑了非Lipschitz条件下具有马尔可夫切换和跳跃的随机微分方程的数值解。首先，我们研究了这类方程解的存在性和唯一性。然后我们给出了精确解和数值解的矩界。证明了当漂移系数满足单侧Lipschitz条件，扩散系数和跳跃系数满足全局Lipschit条件时，Euler格式的强收敛速度等于1/2。给出了一些数值算例来验证理论结果。

引用于4文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程
60J60型 扩散过程
60J75型 跳转流程（MSC2010）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）

关键词：

强收敛性;随机微分方程;马尔科夫交换;跳跃扩散;非利普希茨条件;单侧Lipschitz条件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Chen}等人，J.Compute。申请。数学。360、41-54（2019年；Zbl 1416.65029）
全文： 内政部

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