×
北卡罗来纳州弗拉姆斯塔德。;克森达尔，B。;A.苏莱姆。

跳跃扩散最优控制的充分随机最大值原理及其在金融中的应用。 （英语） Zbl 1140.93496号

J.优化。理论应用。 121，第1期，77-98（2004）; 勘误表同上124，第2号，511-512（2005）。
摘要：我们利用Arrow对一般跳跃扩散环境下的Mangasarian充分条件的推广，给出了一个验证定理，并证明了伴随过程与动态规划的联系。该结果应用于财务优化问题。
在勘误表中，更正了示例4.2。

引用于92文件

理学硕士：

93E20型 最优随机控制
49公里45 随机问题的最优性条件
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

跳跃扩散;最优控制;充分最大值原理;均值-方差投资组合选择;双层规划;平衡约束;随机规划;解的存在性;随机Stackelberg对策;结构优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.C.Framstad}等人，J.Optim。理论应用。121，第1号，77--98（2005；Zbl 1140.93496）
全文： 内政部

参考文献：

[1] KUSHNER，H.J.，连续参数随机优化问题的必要条件，SIAM控制杂志，第10卷，550-5651972·Zbl 0242.93063号 ·doi:10.1137/0310041
[2] BISMUT，J.M.，最优随机控制中的共轭凸函数，数学分析与应用杂志，第44卷，384–4041973·Zbl 0276.93060号 ·doi:10.1016/0022-247X（73）90066-8
[3] BENSOUSSAN，A.，《部分观测扩散最优控制的最大值原理和动态规划方法》，《随机》，第9卷，169-2221983年·Zbl 0516.60072号 ·doi:10.1080/1744250830833253
[4] HAUSSMANN，U.G.，《扩散最优控制的随机最大值原理》，朗曼科技出版社，英国哈洛，1986年·Zbl 0616.93076号
[5] PENG，S.G.，最优控制问题的一般随机最大值原理，SIAM控制与优化杂志，第28卷，966–9791990年·Zbl 0712.93067号 ·doi:10.1137/0328054
[6] CADENILLAS，A.和HAUSSMANN，U.G.，奇异控制问题的随机最大值原理，《随机与随机报告》，第49卷，211–2371994年·Zbl 0834.93061号 ·doi:10.1080/17442509408833921
[7] YONG，J.和ZHOU，X.Y.，随机控制，施普林格出版社，纽约，纽约，1999年。
[8] TANG，S.J.和LI，X.J.，随机跳跃随机系统最优控制的必要条件，SIAM控制与优化杂志，第32卷，1447–14751994·Zbl 0922.49021号 ·doi:10.1137/S0363012992233858
[9] KABANOV，Y.M.，《关于具有泊松型驱动噪声的SDE的Pontryagin最大值原理，随机过程的统计与控制》，B.L.Rozovskii，Y.M.KABANOV和a.N.Shiryaev编辑，世界科学，新泽西州河边，173-1901997年·Zbl 0942.93045号
[10] KOHLMANN，M.，跳跃过程最优控制中的最优性条件——扩展摘要，《运筹学论文集》，德国瓦茨堡，第7卷，48-571978年·兹比尔0448.93062
[11] RONG，S.，《带跳的倒向随机微分方程的解及其应用》，随机过程及其应用，第66卷，209–2361997年·Zbl 0890.60049号 ·doi:10.1016/S0304-4149（96）00120-2
[12] BARLES，G.、BUCKDAHN，R.和PARDOUX，E.，《向后随机微分方程和积分-偏微分方程，随机和随机报告》，第60卷，第57–83页，1997年·Zbl 0878.60036号 ·doi:10.1080/17442509708834099
[13] ANTONELLI，F.，《后向-前向随机微分方程》，《应用概率年鉴》，第3卷，777–7931993年·Zbl 0780.60058号 ·doi:10.1214/aoap/1177005363
[14] SEIERSTAD，A.和SYDSÆTER，K.，《最优控制理论的充分条件》，《国际经济评论》，第18卷，367–3911977年·Zbl 0392.49010号 ·doi:10.2307/2525753
[15] BENSOUSSAN，A.和LIONS，J.L.，《脉冲控制和拟变分不等式》，Gauthier-Villars，Montrouge，法国，1984年。
[16] SEIERSTAD，A.和SYDSÆTER，K.，《经济应用的最优控制理论》，荷兰阿姆斯特丹北荷兰，1987年·Zbl 1173.49020号
[17] ROCKAFELLER，R.T.，《凸分析》，普林斯顿大学出版社，新泽西州普林斯顿，1970年。
[18] KOHLMANN，M.和ZHOU，X.Y.，倒向随机微分方程和随机控制之间的关系：线性二次型方法，SIAM控制与优化杂志，第38卷，1392-14072000年·Zbl 0960.60052号 ·网址：10.1137/S036301299834973X
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。