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A.阿泽。;达乌里亚，B。;加西亚-葡萄牙，E。

Ornstein-Uhlenbeck大桥的最佳停车。 （英语） Zbl 07842658号

随机过程应用。 172，文章ID 104342，16 p.（2024）.
小结：在本文中，我们对与使Ornstein-Uhlenbeck桥的平均值最大化的最优停止问题相关的自由边界的存在性和特征进行了严格的分析。结果包括布朗桥问题作为极限情况。本文提出的方法依赖于一个时空变换，该变换将原始问题转化为一个更容易处理的问题，该问题具有无限的地平线和下面的布朗运动。我们评论了两种不同的数值算法来计算自由边界方程，并讨论了阐明边界形状的示例。特别地，自由边界通常不具有布朗桥情形的单调性。

MSC公司：

60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
60G15年 高斯过程

关键词：

自由边界问题;最佳停车;Ornstein-Uhlenbeck大桥;时间不均匀性
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\textit{A.Azze}等人，《随机过程应用》。172，文章ID 104342，16 p.（2024；Zbl 07842658）
全文： 内政部 arXiv公司

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