穆罕默德·阿亚迪。;哈泰姆·本·阿梅尔;纳比尔·昌努夫;Tran，广奎 投资组合信用风险的NORTA。 （英语） Zbl 1431.91431号 安·Oper。物件。 281，编号1-2，99-119（2019）. 总结：我们使用NORTA(也不马尔T型o（o）A类nything）在建模常见风险因素和捕捉传染效应方面加强正常的信用风险因素设置。NORTA扩展了多元正态分布，因为它能够模拟具有任意和已知边缘和相关结构的随机向量。NORTA可以通过数值积分求解[M.C.卡里奥和B.L.纳尔逊，用任意边缘分布和相关矩阵建模和生成随机向量。技术报告。伊利诺伊州西北大学（1997），http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download？doi=10.1.1.48.281&rep=rep1&type=pdf]或通过蒙特卡罗模拟[N.伊利奇《欧洲药典》。第192号决议，N（Ilich in Eur J Oper Res 192（2）：468–4782009），第2468–478号决议（2009；Zbl 1157.90493号)]. 前一种方法是最有效的，它假设给定了边际的逆累积函数，而后一种方法则更灵活，但效率更低。我们将展示如何将这两种方法结合起来以获得更高的灵活性和效率。我们求解NORTA，并用正态、Student和非对称指数幂（AEP）分布进行实验。我们用相同边缘的第一和第二矩将NORTA模型与Normal模型进行匹配。然而，信贷风险衡量标准的差异可能非常显著。这支持NORTA作为信用风险建模和分析的可行替代方案。 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65天30分 数值积分 91G40型 信用风险 关键词：金融;组合信用风险;因子模型;诺塔;数值积分;蒙特卡罗模拟 引文：Zbl 1157.90493号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.A.Ayadi}等人，Ann.Oper。第281号决议，第1--2、99-119号（2019年；Zbl 1431.91431） 全文： 内政部 参考文献： [1] Abate，J.和Whitt，W.（1992年）。概率分布逆变换的傅里叶级数方法。排队系统，10（1），5-87·兹比尔074960013 [2] 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