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费德里科，萨尔瓦托;乔治·费拉里;帕特里克·舒曼

布朗系统漂移的奇异控制。 （英语） Zbl 1476.93157号

申请。数学。最佳方案。 84，补遗1，S561-S590（2021）.
小结：我们考虑一个标准的布朗运动，它的漂移可能以奇异的方式增加或减少。目标是最小化涉及运行成本的时间积分和调整漂移的比例成本的预期函数。由此产生的二维退化奇异随机控制问题具有相互关联的动力学特性，并通过结合粘性理论和自由边界问题的技术进行求解。我们详细描述了问题的值函数和状态空间的几何结构，状态空间被两条单调曲线分成三个区域。我们的主要结果表明，这些曲线是用局部Lipschitz导数连续可微的，并且解出了一个非线性常微分方程组。

引用于1文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
91A55型 计时游戏
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解
60J65型 布朗运动

关键词：

奇异随机控制;Dynkin游戏;粘度溶液;自由边界;平滑配合;布朗运动;常微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Federico}等人，应用。数学。最佳方案。84，S561-S590（2021；兹比尔1476.93157）
全文： 内政部
OA许可证

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