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Sy-Minin周;唐念生;袁莹;宋新元;朱洪图

使用Dirichlet过程先验的半参数非线性动态因子分析模型的贝叶斯估计。 （英语） Zbl 1218.62090号

英国数学杂志。Stat.Psychol公司。 64，第1期，69-106（2011）.
摘要：时间序列和其他动态模型中的参数通常具有复杂的范围限制，其分布可能与多元正态分布或其他标准参数分布有很大偏差。在一个新的非线性贝叶斯动态因子分析模型中，我们使用截断Dirichlet过程（DP）作为此类动态参数的非参数先验。这相当于将先验分布指定为由未知数量的离散点质量（或簇）组成的混合分布。使用破粘先验和阻塞吉布斯采样器可以有效模拟后验样本。通过一系列的经验和模拟示例，我们说明了所提方法在近似各种形状的分布方面的灵活性。

引用于19文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.-M.Chow}等人，Br.J.数学。Stat.Psychol公司。64，第1号，第69-106号（2011；Zbl 1218.62090）
全文： 内政部

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