×
伊尔凡·艾哈迈德·沙阿;斯里坎塔·昆都

货币政策反应功能的不对称：来自印度的证据。 （英语） Zbl 07681744号

非线性动力学研究。经济学。 26，第4期，541-558（2022年）.

理学硕士：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

不对称偏好;货币政策;寄存器切换;泰勒规则

软件：

JMulTi公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.A.Shah}和\textit{S.Kundu}，非线性动力学研究。经济学。26，第4号，541--558（2022；Zbl 07681744）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Ajaz，T.2019年。“非线性反应函数：来自印度的证据”，《中央银行理论与实践杂志》8（1）：111-32。doi:10.2478/jcbtp-2019-0006·doi:10.2478/jcbtp-2019-0006
[2] Aksoy，Y.、A.Orphanides、D.Small、V.Wieland和D.Wilcox。2006.《机会主义化解通货膨胀方法的定量探索》，《货币经济学杂志》53（8）：1877-93。doi:10.1016/j.jmoneco.2005.08.015·doi:10.1016/j.jmoneco.2005.08.015
[3] Altavilla，C.和L.Landolfo。2005.《中央银行的行为是否不对称？来自欧洲央行和英格兰银行的经验证据》，《应用经济学》37（5）：507-19。doi:10.1080/00036840420003072·doi:10.1080/00036840420003072
[4] Assenmacher-Wesche，K.，2006年。《从时间变化的经验反应函数估计中央银行的偏好》，《欧洲经济评论》50（8）：1951-74。doi:10.1016/j.euroecorev.2005.10.003·doi:10.1016/j.euroecorev.2005.10.003
[5] Asso，P.、G.Kahn和R.Leeson。2010年，《泰勒规则与中央银行实务》，讨论文件10-05，堪萨斯城联邦储备银行。
[6] Baaziz，Y.、M.Labidi和A.Lahiani。2013.“南非储备银行是否遵循非线性利率反应函数？”经济建模35:272-82。doi:10.1016/j.econmod.2013.07.014·doi:10.1016/j.econmod.2013.07.014
[7] Baum、L.E.、T.Petrie、G.Soules和N.Weiss。1970.《马尔可夫链概率函数统计分析中出现的最大化技术》，《数理统计年鉴》41（1）：164-71。doi:10.1214/aoms/1177697196·Zbl 0188.49603号 ·doi:10.1214/aoms/1177697196
[8] Bec、F.、M.B.Salem和F.Collard。2002.《货币政策反应函数的不对称：美国、法国和德国中央银行的证据》，《非线性动力学和计量经济学研究》6（2）：1-22。doi:10.2202/1558-3708.1006·Zbl 1080.91548号 ·数字对象标识代码：10.2202/1558-3708.1006
[9] 贝纳西，J.-P.2007。货币、利息和政策：非里卡第世界的动态一般均衡。剑桥：麻省理工学院出版社。
[10] Brüggemann，R.和J.Riedel。2011年，《英国的非线性利率反应函数》，《经济建模》28（3）：1174-85。doi:10.1016/j.econmod.2010.12.005·doi:10.1016/j.econmod.2010.12.005
[11] Bunzel、H.和W.Enders。2010年，“泰勒规则和“机会主义”货币政策。”《货币、信贷和银行学杂志》42（5）：931-49。doi:10.1111/j.1538-4616.2010.00313.x·数字对象标识代码：10.1111/j.1538-4616.2010.00313.x
[12] Caner，M.和B.E.Hansen。2004年，“阈值模型的工具变量估计”，《计量经济学理论》20（5）：813-43。doi:10.1017/s0266466604205011·Zbl 1071.62115号 ·doi:10.1017/0026466604205011
[13] Castroa，V.2008年。“中央银行遵循线性或非线性（增强）泰勒规则吗？”沃里克经济研究论文19（872）。
[14] Cukierman，A.和S.Gerlach。2003年，《重新审视通货膨胀偏见：理论和一些国际证据》，《曼彻斯特学派》71（5）：541-65。doi:10.1111/1467-9957.00366·数字标识代码：10.1111/1467-9957.00366
[15] A.Cukierman和A.Muscatelli。2008.《中央银行中的非线性泰勒规则和不对称偏好：来自英国和美国的证据》，《B.E.宏观经济学杂志》8（1）：977-97。doi:10.2202/1935-1690.1488·doi:10.2202/1935-1690.1488
[16] Dolado、J.J.、R.María-Dolores和M.Naveira。2005.《货币政策反应函数不对称吗？：菲利普斯曲线中非线性的作用》，《欧洲经济评论》49（2）：485-503。doi:10.1016/s0014-2921（03）00032-1·doi:10.1016/s0014-2921（03）00032-1
[17] Esanov，A.、C.Merkl和L.V.de Souza。2005年，《俄罗斯货币政策规则》，《比较经济学杂志》33（3）：484-99。doi:10.1016/j.jce.2005.05.003·doi:10.1016/j.jce.2005.05.003
[18] 弗朗西斯、P.H.和D.Van Dijk。2000.实证金融中的非线性时间序列模型。剑桥：剑桥大学出版社。
[19] Gerlach，S.2003年。《经济衰退厌恶、产出与基德兰-普雷斯科特-巴罗-戈登模型》，《经济学快报》81（3）：389-94。doi:10.1016/s0165-1765（03）00223-4·doi:10.1016/s0165-1765（03）00223-4
[20] Goldfeld，S.M.和R.E.Quantt。1973.《转换回归的马尔可夫模型》，《计量经济学杂志》1（1）：3-15。doi:10.1016/0304-4076（73）90002-x·Zbl 0294.62087号 ·doi:10.1016/0304-4076（73）90002-x
[21] 汉密尔顿，J.D.1989。“非平稳时间序列和商业周期经济分析的新方法”，《计量经济学：计量经济学社会杂志》57（2）：357-84。doi:10.2307/1912559·Zbl 0685.62092号 ·doi:10.2307/1912559
[22] Hansen，B.E.，1996年。“TAR模型中的推断”，摘自未发表的工作论文。Chestnut Hill:波士顿学院经济系（12月）·Zbl 1078.91558号
[23] Hansen，B.E.，2000年。“样本分割和阈值估计”，《计量经济学》68（3）：575-603。doi:10.1111/1468-0262.00124·Zbl 1056.62528号 ·doi:10.1111/1468-0262.00124
[24] Hutchison，M.M.、R.Sengupta和N.Singh。2010年，《估计印度的货币政策规则》，《经济与政治周刊》第四十五期（38）：第67-9页。
[25] Hutchison，M.M.、R.Sengupta和N.Singh。2013.《鸽子还是鹰？印度货币政策体制转换的特征》，《新兴市场评论》16:183-202。doi:10.1016/j.ememar.2013.05.005·doi:10.1016/j.ememar.2013.05.005
[26] 井上，T.2010。“当今印度货币政策框架的有效性：金融变量作为有用的政策指标发挥作用”，IDE讨论文件，（242）。
[27] Jawadi，F.、S.K.Mallick和R.M.Sousa。2014.《大型新兴经济体中的非线性货币政策反应功能：巴西和中国的案例》，应用经济学46（9）：973-84。doi:10.1080/00036846.2013.851774·doi:10.1080/00036846.2013.851774
[28] Judd，J.P.和G.D.Rudebusch。1998.《泰勒规则与美联储：1970-1997》，《经济评论-旧金山联邦储备银行》（3）：3-16。
[29] Jung，A.2017年。“在金融危机期间，麦卡勒姆的规则是否优于泰勒的规则？”《经济学与金融季刊》69:9-21。
[30] Kim，C.-J.2004年。“具有内生解释变量的Markov开关模型”，《计量经济学杂志》122（1）：127-36。doi:10.1016/j.jeconom.2003.10.21·Zbl 1282.62179号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2003.10.21
[31] Kim，C.-J，2009年。“带有内生解释变量的Markov-Switching模型II：两步MLE程序”，《计量经济学杂志》148（1）：46-55。doi:10.1016/j.jeconom.2008.09.023·Zbl 1429.62679号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2008.09.023
[32] Kim，C.-J和C.R.Nelson。2006.《前瞻性货币政策规则的估计：使用事后数据的时间-变量参数模型》，《货币经济学杂志》53（8）：1949-66。doi:10.1016/j.jmoneco.2005.10.017·doi:10.1016/j.jmoneco.2005.10.017
[33] Klingelhöfer，J.和R.Sun。2018年，“中国的体制转换货币政策”，《经济建模》68:32-40。doi:10.1016/j.econmod.2017.04.017·doi:10.1016/j.econmod.2017.04.017
[34] Z.库斯塔斯和J.-F.拉马克。2012.《非线性泰勒规则的工具变量估计》，《实证经济学》42（1）：1-20。doi:10.1007/s00181-010-0411-6·doi:10.1007/s00181-010-0411-6
[35] Kumawat，L.和N.Bhanumurthy。2016年，《印度货币政策反应职能的制度变迁》，《印度经济评论》53:1-16。
[36] Lindgren，G.1978年。“混合分布和切换回归的马尔可夫机制模型”，《斯堪的纳维亚统计杂志》5（2）：81-91·Zbl 0382.62073号
[37] Ma、J.、E.Olson和M.E.Wohar。2018年，“非线性泰勒规则：来自大型数据集的证据”，《非线性动力学与计量经济学研究》22（1）。doi:10.1515/snde-2016-0082·Zbl 1507.62396号 ·doi:10.1515/snde-2016-0082
[38] Martin，C.和C.Milas。2004年，《货币政策建模：实际通货膨胀目标》，《经济学》71（282）：209-21。doi:10.1111/j.0013-0427.2004.00366.x·doi:10.1111/j.0013-0427.2004.00366.x
[39] M.S.莫汉蒂和M.Klau。2005年，《新兴市场经济体的货币政策规则：问题与证据》，《拉丁美洲货币政策与宏观经济稳定》，205-45。海德堡：施普林格。
[40] Neftici，S.N.1982年。《周期性衰退的最佳预测》，《经济动态与控制杂志》4:225-41。doi:10.1016/0165-1889（82）90014-8·doi:10.1016/0165-1889（82）90014-8
[41] Nobay，A.R.和D.A.Peel。2003.《非对称中央银行偏好模型中的最优自由裁量货币政策》，《经济期刊》113（489）：657-65。doi:10.1111/1468-0297.t01-1-00149·doi:10.1111/1468-0297.t01-1-00149
[42] Orphanides，A.和D.W.Wilcox。2002年，《反通货膨胀的机会主义方法》，国际金融5（1）：47-71。doi:10.1111/1468-2362.0087·数字对象标识代码：10.1111/1468-2362.0087
[43] Owyang，M.T.和G.Ramey。2004年，《体制转换与货币政策计量》，《货币经济学杂志》51（8）：1577-97。doi:10.1016/j.jmoneco.2004.01.004·doi:10.1016/j.jmoneco.2004.01.004
[44] Patel，U.R.、S.Chinoy、G.Darbha、C.Ghate、P.Montiel、D.Mohanty和M.Patra。2014年，《修订和加强货币政策框架专家委员会的报告》，孟买：印度储备银行。
[45] Patra，M.D.和M.Kapur。2012年，《印度替代货币政策规则》，国际货币基金组织12（118）。
[46] Psaradakis，Z.、M.Sola和F.Spagnolo。2006.“具有内生解释变量的马尔可夫转换模型中的工具变量估计：利率期限结构的应用”，《非线性动力学与计量经济学研究》10（2）。doi:10.2202/1558-3708.1302·Zbl 1178.91207号 ·doi:10.2202/1558-3708.1302
[47] Ruge-Murcia，F.J.2004年。《中央银行设定自然失业率目标时的通货膨胀偏见》，《欧洲经济评论》48（1）：91-107。doi:10.1016/s0014-2921（02）00237-4·doi:10.1016/s0014-2921（02）00237-4
[48] Ruge-Murcia，F.J.2002年。《谨慎的央行行长》，国际货币基金组织工作人员文件49（3）：456-69。
[49] Sclove，S.L.1983年。《时间序列分割：模型和方法》，《信息科学》29（1）：7-25。doi:10.1016/0020-0255（83）90007-5·Zbl 0584.62154号 ·doi:10.1016/0020-0255（83）90007-5
[50] Singh，B.，2010年。《印度货币政策行为：来自泰勒型政策框架的证据》，印度储备银行员工研究2:2010。
[51] Spagnolo，F.、Z.Psaradakis和M.Sola。2005.《使用马尔可夫转换模型和工具变量测试无偏远期汇率假设》，《应用计量经济学杂志》20（3）：423-37。doi:10.1002/jae.773·doi:10.1002/jae.773
[52] Surico，P.2007年。《美联储货币政策规则与美国通货膨胀：非对称偏好案例》，《经济动态与控制杂志》31（1）：305-24。doi:10.1016/j.jedc.2005.11.001·Zbl 1162.91511号 ·doi:10.1016/j.jedc.2005.11.001
[53] Taylor，J.B.1993年。“实践中的自由裁量与政策规则”，载于《卡内基·罗切斯特公共政策系列会议》，第39卷，195-214。爱思唯尔。
[54] Taylor，M.P.和E.Davradakis。2006.《利率设定和通货膨胀目标：英国非线性泰勒规则的证据》，《非线性动力学与计量经济学研究》10（4）：1-18。doi:10.2202/1558-3708.1359·Zbl 1259.91086号 ·doi:10.2202/1558-3708.1359
[55] Teräsvirta，T.2004年。“平滑过渡回归建模”，《应用时间序列计量经济学》，由Lütkepohl，H.和Krätzig，M.剑桥编辑：剑桥大学出版社。
[56] Teräsvirta，T.1996年。“用平稳过渡回归建模经济关系”，第131号讨论文件。斯德哥尔摩经济学院。
[57] Virmani，V.2004年。《为印度经济实施泰勒式规则》（Operationaling Taylor type Rules for the Indian Economy），见技术报告讨论稿。艾哈迈达巴德：印度管理学院。
[58] Woodford，M.2001年。《泰勒规则与最优货币政策》，《美国经济评论》91（2）：232-7。doi:10.1257/aer.91.2.232·数字对象标识代码：10.1257/aer.91.2.232
[59] Zheng，T.、W.Xia和G.Huiming。2012年，《中国货币政策前瞻性规则的估计：制度转换视角》，《中国经济评论》23（1）：47-59。doi:10.1016/j.chieco.2011.07.012·doi:10.1016/j.chieco.2011.07.012
[60] Zhu，Y.和H.Chen。2017年，“美国货币政策的不对称性：基于时间可变阈值的阈值泰勒规则的证据”，《物理学a：统计力学及其应用》473:522-35。doi:10.1016/j.physa.2017.01.023·doi:10.1016/j.physa.2017.01.023
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。