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费尔南多·菲格雷多;M.Ivette戈麦斯;利贾·亨里克·罗德里格斯;米兰达，M.克里斯蒂娜

基于二阶降阶偏差估计的VaR拟PORT方法的计算研究。 （英语） Zbl 1318.62158号

J.统计计算。模拟 82，第4期，587-602（2012）.
小结：在本文中，我们讨论了在半参数框架下价值与风险（VaR）在一个水平上，损失的大小发生的概率很小。在这种情况下，经典的VaR估计量是Weissman-Hill估计量，基于任何中间数\（k\）的高阶统计量。但是这些VaR估计量并没有充分的分位数线性特性，与PORT VaR估计相反，PORT VaR估计量依赖于额外的调谐参数\（q\），其中\（0\leq q<1）。我们将在这里考虑“拟PORT”约化双方差VaR估计量，其线性性质是近似获得的。它们基于部分移动版本的最小方差减少偏差极值指数（EVI）的（MVRB）估计值极值统计由于MVRB EVI和相关VaR估计值在（k）上的稳定性，我们建议使用启发式稳定性准则来选择（k）和（q），从而将该方法应用于模拟数据和金融股票的对数回归。

引用于三文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62G05型 非参数估计
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

极值统计;价值-风险;半参数方法;启发式

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Figueiredo}等人，《统计计算杂志》。模拟82，No.4，587--602（2012；Zbl 1318.62158）
全文： 内政部

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