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唐云凡

体制转换下期权价格的多项式逼近。 （英语） Zbl 1412.91223号

北美法案。J。 第2号第17页，第168-179页（2013年）.
摘要：在本文中，我们使用多项式近似获得了期权定价结果。股票价格生成过程的基础是连续时间马尔可夫链控制的波动率和回报率。我们给出了不同条件下的欧式期权和回望期权价格，并与其他方法进行了比较，讨论了该方法的精度和效率。这些近似方法适用于任意的区域设置，并证明在多个区域设置时是快速准确的。

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等）
60J28型 连续时间Markov过程在离散状态空间中的应用
第32页第30页 全纯、多项式和有理逼近，以及多个复变量的插值；横档对

关键词：

欧洲期权价格;回望期权价格;多项式近似;马尔可夫链控制波动率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Tang}，北美演员。J.17，No.2，168--179（2013；Zbl 1412.91223）
全文： 内政部

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