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Siu，T.K。;Ching，W.K。;E.冯。;Ng和M。;李，X。

用于风险度量的高阶Markov开关模型。 （英语） 兹比尔1189.91084

计算。数学。申请。 58，第1期，第1-10页（2009年）.
摘要：我们引入了一个用于度量投资组合风险的高阶Markov-Switching（HMS）模型。我们假设风险投资组合的回报率遵循HMS模型，漂移和波动由离散时间弱马尔可夫链调制。弱马尔可夫链的状态被解释为经济的可观察状态。我们采用风险价值（VaR）作为市场风险量化的度量标准，并通过回溯测试检验基础马尔可夫链对风险度量的高阶影响。

引用于5文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

价值-风险;高阶马尔可夫链过程;文件夹;寄存器切换;风险管理;弱马尔可夫链过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.K.Siu}等人，计算。数学。申请。58，第1号，第1-10号（2009年；Zbl 1189.91084）
全文： 内政部

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