黄在渊;彼得·施密特 关于趋势平稳性假设的点最优检验的功效。 （英语） Zbl 0800.62782号 经济。莱特。 43，第2期，143-147（1993）. 引用于2文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Hwang}和\textit{P.Schmidt}，经济。莱特。43，第2号，143--147（1993；Zbl 0800.62782） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Harvey，A.C.，《预测、结构时间序列模型和卡尔曼滤波器》（1989），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社 [2] Hwang，J.，GLS去趋势与单位根和平稳性检验的力量（1993），密歇根州立大学，未发表的博士论文 [3] King，M.L.，球面对称性的鲁棒检验及其在最小二乘回归中的应用，《统计学年鉴》，8，1265-1271（1980）·兹比尔0441.62049 [4] Kiwatkowski，D。；菲利普斯，P.C.B。；施密特，P。；Shin，Y.C.，针对单位根的替代性检验平稳性的零假设：我们如何确定经济时间序列有单位根？，《计量经济学杂志》，54，159-178（1992）·Zbl 0871.62100号 [5] 纽伊，W.K。；West，K.D.，一个简单的、正半定的、异方差性和自相关一致的协方差矩阵，《计量经济学》，55，703-708（1987）·Zbl 0658.62139号 [6] Nyblom，J.，《时间序列中确定性线性趋势的测试》，《美国统计协会杂志》，81545-549（1986）·Zbl 0594.62103号 [7] 塞科宁，P。；Luukkonen，L.，移动平均单位根测试（1990），赫尔辛基大学，手稿 [8] 塞科宁，P。；Luukkonen，L.，移动平均单位根假设的点最优检验（1992），赫尔辛基大学，手稿 [9] Shively，T.S.，时间序列回归模型中随机系数的精确检验，时间序列分析杂志，981-88（1988）·Zbl 0636.62095号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。