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谢永凯。;张西斌;于军

使用马尔可夫链蒙特卡罗方法估计双曲扩散。 （英语） 兹比尔1409.62180

数量。财务 4，第2期，158-169（2004）.
摘要：本文提出了一种估计双曲扩散模型的贝叶斯方法。该方法基于马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法，以离散过程的似然作为近似后验似然。我们证明MCMC方法为分析双曲扩散提供了一个有用的工具。特别是，从MCMC输出中获得的后验分布的数量可以用于统计推断。基于Milstein格式的MCMC方法并不令人满意。我们的模拟研究表明，双曲扩散展现了离散时间金融计量经济学文献中记录的许多资产收益的典型事实，例如泰勒效应、平方收益的缓慢下降的自相关函数和厚尾。

引用于8文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
2015年1月62日 贝叶斯推断
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

贝叶斯方法;双曲扩散模型;离散时间金融计量经济学

软件：

漏洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.K.Tse}等人，数量。财务4，No.2，158--169（2004；Zbl 1409.62180）
全文： 内政部 链接

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