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路易斯·F·S·阿多。;道格拉斯·西尔维拉;Regis A.伊利。;Daniel O·卡胡埃罗。

利率对银行贷款组合风险承担的影响。 （英语） Zbl 1517.91244号

《经济学杂志》。动态。控制 144，文章ID 104521，23 p.（2022）。
摘要：我们使用一个基于代理的模型，从银行向实体企业贷款的情况来看，研究了利率如何影响银行的风险承担。我们的基于代理的模型考虑了五种类型的代理：银行、存款人、中央银行、公司和票据交换所。银行是具有适应性策略的有界国家代理人。在不同的机构中，存款人要么是吵闹的代理人，要么是有边界的国家代理人，当他们担心银行的偿付能力时，他们会提取存款。其他参与者的行为被用作参考，以了解这些主要代理人如何战略性地应对不同的激励和情况。我们的一些发现恢复了文献中可用的典型事实：（1）当利率下降时，实体部门贷款增加，特别是对风险较高的客户；（2） 银行间市场在银行流动性管理中起着基础性作用；（3） 银行避免从中央银行借款；（4） 当利率上升时，银行会提高资本缓冲水平和资本充足率（CAR）。我们还就利率和银行风险承担之间的关系提出了新的见解，为调查银行的学习过程动态开辟了一条途径。最后，通过使用不同的参数集，我们发现了不同利率制度下银行的丰富行为集。

MSC公司：

91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
91G40型 信用风险
91G45型 金融网络（包括传染、系统风险、监管）

关键词：

基于agent的模型;银行业务;贷款组合;利率;风险

软件：

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\textit{L.F.S.Ano}等人，《经济学杂志》。动态。控制144，文章ID 104521，23页（2022；Zbl 1517.91244）
全文： 内政部

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