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肖秦;薛·潘;斯蒂芬，穆图阿;杨，岳;李新丽;杨慧杰

时间序列之间相互关联的离散尺度方差。 （英语） Zbl 1396.62251号

物理A 421, 161-170 (2015).
摘要：将去渲染互相关分析（DCCA）转换为一种新的形式，即周期函数调制幂律，以评估时间序列之间的离散尺度长程互相关。如果调制器以一个频率为主，则导出的形式将退化为对数周期幂律。我们调查了分布在不同大陆的五个重要股票市场。计算表明，不同股票市场之间的相互关联可能暗示着对数周期振荡。这一发现可能有助于我们从全球角度评估财务状况。

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

离散尺度长程相关;去渲染互相关分析;股票市场
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Xiao}等人，Physica A 421，161--170（2015；Zbl 1396.62251）
全文： 内政部

参考文献：

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