Zbigniew R.斯特鲁齐克。 经济学:劳动经济的物理学。 (英语) Zbl 1072.91625号 物理A 324,编号1-2,344-351(2003). 概述:股市观察家,包括投资者和经济决策者(政府、银行),都对崩盘感到担忧。这反映在预测未来股票价值的重大努力中。然而,一个长期处于压力之下的经济体系,其本质上可能会下降到较低的绩效水平,但恢复时不会受到损害。为了支持这一说法,我们将两个复杂系统进行了比较:心脏系统(通过心率观察)和经济系统(通过股票指数记录测量)。分娩期间胎儿心跳的最终压力状况为适应严重车祸提供了概念基础。它还建议从不同的角度评估崩溃和崩溃后恢复,以诊断和(最终)预测“经济健康”,以及监测股票指数值。 MSC公司: 91B82号 统计方法;经济指标和措施 关键词:长期应力;股票指数价值;经济健康 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.R.Struzik},《物理学A 324》,第1--2344--351期(2003;Zbl 1072.91625) 全文: DOI程序 参考文献: [1] N.Vandewalle,Boveroux博士,A.Minguet,M.Ausloos,Physica A(1998)。;N.Vandewalle,Boveroux博士,A.Minguet,M.Ausloos,Physica A(1998年)。 [2] Vandewalle,N。;Boveroux博士。;Minguet,A。;Ausloos,M.,《1987年10月的崩溃被视为相变幅度和普遍性》,《物理学a》,255,201(1998) [3] Vandewalle,N。;Boveroux博士。;Minguet,A。;Ausloos,M.,如何预测1997年10月的金融崩溃,欧元。物理学。J.B,4139(1998年) [4] M.Ausloos,K.Ivanova,《股票市场指数和外汇汇率的模式、趋势和预测》,L.T.Wille(编辑),《统计物理学的新愿景——在经济物理学、生物信息学和模式识别中的应用》,美国佛罗里达州德尔雷海滩,2001年5月9日至12日,《柏林斯普林格学报》,2002年。;M.Ausloos,K.Ivanova,《股票市场指数和外汇汇率的模式、趋势和预测》,L.T.Wille(编辑),《统计物理学的新愿景——在经济物理学、生物信息学和模式识别中的应用》,美国佛罗里达州德尔雷海滩,2001年5月9日至12日,柏林斯普林格学报,2002年·Zbl 1137.91397号 [5] Johansen,A。;Sornette,D。;Ledoit,O.,《使用离散规模不变性预测金融崩溃》,J.Risk,1,4,5-32(1999) [6] Johansen,A。;Sornette,D.,《1999年日本股市趋势反转定量预测的评估》,《国际期刊》,Mod。物理学。C、 11、2、359-364(2000) [7] Sornette,D。;Johansen,A.,《金融崩溃对数周期前兆的重要性》,Quant。《金融》,1,4,452-471(2001)·Zbl 1405.91766号 [8] S.Drozdz、F.Grummer、F.Ruf、J.Speth,《对数周期自相似性:新兴金融法?国际经济物理会议,2002年8月28日至31日,巴厘岛;;S.Drozdz、F.Grummer、F.Ruf、J.Speth,《对数周期自相似性:新兴金融法?2002年8月28日至31日在巴厘岛举行的国际经济物理学会议·Zbl 1072.91576号 [9] Johansen,A。;Sornette,D.,股票市场崩溃是异常值,Eur.Phys。J.B,1141-143(1998) [10] A.Johansen,D.Sornette,大型股市价格下跌是异常值arXiv:cond-mat/00100502000年10月3日,2001年7月25日修订。;A.Johansen,D.Sornette,大型股市价格下跌是异常值arXiv:cond-mat/00100502000年10月3日,2001年7月25日修订。 [11] Struzik,Z.R.,(金融)时间序列处理中的小波方法,《物理学A》,296,1-2,307-319(2001)·Zbl 0978.91072号 [12] D.Sornette,Y.Malevergne,J.F.Muzy,《大冲击的波动指纹:内生与外生》,arXiv:cond-mat/020462002。;D.Sornette,Y.Malevergne,J.F.Muzy,《大冲击的波动指纹:内生与外生》,arXiv:cond-mat/020462002。 [13] X.Gabaix,P.Gopikrishnan,V.Plerou,H.E.Stanley,金融波动“立方”定律的简单理论。;X.Gabaix,P.Gopikrishnan,V.Plerou,H.E.Stanley,金融波动“立方”定律的简单理论·Zbl 1058.91034号 [14] A.Fisher,L.Calvet,B.B.Mandelbrot,《德国马克/美元汇率的多重分形》,考尔斯基金会讨论文件,1997年。;A.Fisher,L.Calvet,B.B.Mandelbrot,《德国马克/美元汇率的多重分形》,考尔斯基金会讨论文件,1997年。 [15] M.E.Brachet,E.Taflin,J.M.Tchéou,金融时间序列的标度变换和概率分布,预印本cond-mat/99051691999。;M.E.Brachet,E.Taflin,J.M.Tchéou,金融时间序列的标度变换和概率分布,预印本cond-mat/99051691999。 [16] 施密特,F。;Schwertzer,D。;Levejoy,S.,外汇数据的多重分形分析,应用。随机模型数据分析。,15, 29-53 (1999) ·Zbl 0927.62110号 [17] Ivanov,P.Ch。;Rosenblum,M.G。;洛杉矶阿马拉修女。;Z.R.斯特鲁齐克。;哈夫林,S。;Goldberger,A.L。;Stanley,H.E.,《人类心跳动力学的多重分形》,《自然》,399,461-465(1999) [18] 小林,M。;Musha,T.,《心跳周期的1/f波动》,IEEE Trans。生物识别。工程师,29,456-457(1981) [19] 彭成凯。;Mietus,J。;Hausdorff,J.M。;哈夫林,S。;斯坦利,H.E。;Goldberger,A.L.,心跳的长程反相关和非高斯行为,Phys。修订稿。,70, 1343-1346 (1993) [20] Bassingthwaighte,J.B。;Liebovitch,L.S。;West,B.J.,《分形生理学》(1994),牛津大学出版社:牛津大学出版社 [21] M.Zaluska-Kotur,Z.R.Struzik,A Orlowski,《新兴市场汇率的规模分析》,预印本,2002年。;M.Zaluska-Kotur,Z.R.Struzik,A Orlowski,《新兴市场汇率的规模分析》,预印本,2002年。 [22] Ivanov,P.Ch。;阿马拉尔,L.A.N。;Goldberger,A。;Stanley,H.E.,《随机反馈和生物节律的调节》,欧罗普希斯。莱特。,43, 4, 363-368 (1998) [23] Z.R.斯特鲁齐克。;van Wijngaarden,W.J.(美国宾夕法尼亚州)。;Castelo,R.,《非国家性推理》,《物理学A》,314,1-4,245-254(2002)·Zbl 1001.92001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。