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M.巴托洛齐。;梅伦，C。;蒂·马特奥，T。;Aste，T。

不同期货市场的多尺度相关性。 （英语） Zbl 1189.91112号

欧洲物理学。J.B，康登斯。物质复杂系统。 58，第2期，207-220（2007）.
摘要：我们研究了从2003年1月1日起至2004年12月31日止两年内不同期货市场高频数据（1分钟）相关性的多尺度性质。特别是，通过使用局部Hurst指数的概念，我们指出了该参数的行为（通常被视为时间序列中持久性/反持久性识别的基准）在很大程度上取决于市场环境的时间尺度。这些发现是交易策略具有规模适应性的系统内在复杂性的直接结果。此外，我们的分析指出了所考虑的市场指数动态行为的不同机制。

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91B80型 统计和量子力学在经济学中的应用（经济物理学）
91B84号 经济时间序列分析
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\textit{M.Bartolozzi}等人，《欧洲物理学》。J.B，康登斯。物质复杂系统。58，第2号，207--220（2007；Zbl 1189.91112）
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