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托尼·莱利耶夫尔;乔瓦尼·萨迈伊;普尔泽米斯·杰林斯基

最小相对熵矩匹配的微观加速度方法分析。 （英语） 兹伯利07194639

随机过程应用。 130，第6号，3753-3801（2020）.
摘要：我们分析了模拟具有时间尺度分离的随机微分方程的微宏加速方法的收敛性。该方法将路径模拟的短脉冲与宏观状态变量的及时外推交替进行。在外推之后，将构造一个与外推宏观状态一致的新微观状态，以在相对熵意义上最小化外推引起的扰动。我们研究了该方法的局部误差和数值稳定性，以证明当外推时间步长趋于零且宏观状态变量数趋于无穷大时，该方法收敛于全微观动力学。

引用于4文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
第94页第17页 信息的度量，熵
62E17型 统计分布的近似值（非共鸣）
65J22型 抽象空间反问题的数值解法

关键词：

微宏模拟;熵优化;刚性随机微分方程;Kullback-Leibler散度;弱收敛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Lelièvre}等人，《随机过程应用》。130，第6号，3753--3801（2020；Zbl 07194639）
全文： 内政部 arXiv公司

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