韩月才;赵龙晓 MRG-Vasicek模型下方差掉期的封闭式定价公式。 （英文） Zbl 1438.91151号 计算。申请。数学。 38，第3号，第142号论文，17页（2019年）. 摘要：本文研究了离散采样时间方差掉期的定价问题，其中标的资产的波动遵循均值-回归高斯（MRG）过程，瞬时利率由经典的Vasicek模型描述。利用测度变换、费曼-卡克公式和傅里叶变换算法，给出了具有实际收益已实现方差的方差互换的闭式解析定价公式。 引用于2文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 42B10型 Fourier和Fourier-Stieltjes变换以及其他Fourier类型的变换 关键词：方差掉期;均值回归高斯波动率模型;瓦西切克利率模型;已实现差异;傅里叶变换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Han}和\textit{L.Zhao}，计算。申请。数学。38，第3号，第142号论文，17页（2019年；Zbl 1438.91151） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bernard C，Cui Z（2014）离散方差掉期的价格和渐近性。应用数学金融21（2）：140-173·Zbl 1396.91718号 [2] Brigo D，Mercurio F（2007）《利率模型——理论与实践：微笑、通货膨胀与信贷》。柏林施普林格科技与商业媒体·兹比尔1109.91023 [3] Broadie M，Jain A（2008a）跳跃和离散抽样对波动率和方差互换的影响。国际理论与应用金融杂志11（08）：761-797·Zbl 1180.91283号 [4] Broadie M，Jain A（2008b）《波动性衍生品的定价和对冲》。J衍生15（3）：7-24 [5] Cao J，Lian G，Roslan TRN（2016）随机波动率和随机利率下的方差掉期定价。应用数学计算277:72-81·Zbl 1410.91438号 [6] Carr P，Corso A（2001）《商品协方差收缩》。能源风险4:42-45 [7] Carr P，Lee R（2009）波动性衍生品。财务经济年度收益1（1）：319-339 [8] Carr P、Lee R、Wu L（2012）《时变Lévy过程的方差互换》。财务报表16（2）：335-355·Zbl 1266.60085号 [9] Carr P，Madan D（1998）《走向波动性交易理论》。收入：Jarrow R（ed）波动率。风险出版物，第417-427页 [10] Cox JC、Ingersoll JE Jr、Ross SA（1985）利率期限结构理论。经济与社会杂志53:385-407·Zbl 1274.91447号 [11] Demeterfi K、Derman E、Kamal M等（1999），关于波动性掉期，你想知道的比以往更多。摘自：高盛量化策略研究报告，第41页 [12] Elliott RJ，Siu TK（2009）关于Markov调制指数仿射债券价格公式。应用数学金融16（1）：1-15·Zbl 1169.91342号 [13] Fouque JP、Papanicolaou G、Sircar R、Solna K（2003）多尺度随机波动率渐近性。多尺度模型仿真2（1）：22-42·Zbl 1074.91015号 [14] Garman MB（1976）扩散状态过程下资产估值的一般理论。加州大学伯克利分校技术报告 [15] Grzelak LA，Oosterlee CW（2011）关于随机利率的Heston模型。SIAM J金融数学2（1）：255-286·Zbl 1229.91338号 [16] Grzelak LA，Oosterlee CW（2012），关于随机波动性和相关利率的交叉货币模型。应用数学金融19（1）：1-35·Zbl 1372.91075号 [17] Hahn SL，Poularikas AD（2000）转换和应用手册。博卡拉顿CRC Press LLC [18] Heston SL（1993）具有随机波动性的期权的封闭解，应用于债券和货币期权。修订版财务螺柱6（2）：327-343·Zbl 1384.35131号 [19] Howison S、Rafailidis A、Rasmussen H（2004）《波动性衍生品的定价和对冲》。应用数学金融11（4）：317-346·Zbl 1108.91316号 [20] Jarrow R、Kchia Y、Larsson M等人（2013）离散抽样方差和波动率掉期及其连续近似值。财务报表17（2）：305-324·Zbl 1267.91073号 [21] Kim JH、Yoon JH和Yu SH（2014）赫尔-怀特利率的多尺度随机波动性。J期货标记34（9）：819-837 [22] Little T，Pant V（2001），方差互换估值的有限差分法。计算金融杂志5:81-101 [23] Øksendal B（2003）随机微分方程。柏林施普林格·Zbl 1025.60026号 [24] Roslan TRN（2016）《随机波动率和随机利率下的方差掉期定价》。奥克兰理工大学博士论文 [25] Rujivan S，Zhu SP（2012）随机波动离散样本方差掉期定价的简化分析方法。应用数学快报25（11）：1644-1650·Zbl 1260.91102号 [26] Schöbel R，Zhu J（1999）《Ornstein-Uhlenbeck过程的随机波动性：扩展》。财务版次3（1）：23-46·兹比尔1028.91026 [27] Stein E，Stein J（1991）《随机波动的股票价格分布：分析方法》。Rev Finance螺柱4:727-752·Zbl 1458.62253号 [28] Vasicek O（1977）术语结构的平衡特征。《金融经济学杂志》5（2）：177-188·Zbl 1372.91113号 [29] Williams D（1991）鞅概率。剑桥大学出版社·兹比尔0722.60001 [30] Zhang LW（2014）具有均值-回归高斯波动率的方差掉期封闭式定价公式。ANZIAM J 55（4）：362-382·Zbl 1306.91144号 [31] Zhu SP，Lian GH（2011）随机波动方差掉期定价的封闭精确解。数学金融21（2）：233-256·Zbl 1214.91115号 [32] Zhu SP，Lian GH（2012）关于具有随机波动性的方差互换的估值。应用数学计算219（4）：1654-1669·Zbl 1290.91169号 [33] Zhu SP，Lian GH（2015）《随机波动的远期方差掉期定价》。应用数学计算250:920-933·Zbl 1328.91283号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。