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吴霍军;贾昭丽;杨树泉;刘策

随机利率下双Heston随机波动模型下的方差掉期定价。 （英语） Zbl 1505.91393号

普罗巴伯。工程信息科学。 36，编号2，564-580（2022）.
摘要：本文讨论了混合随机模型下离散样本方差互换的定价问题。我们的建模框架结合了双Heston随机波动率模型和Cox-Ingersoll-Ross随机利率过程。由于T-forward测度在随机利率过程中的应用，我们只能得到方差掉期定价公式的有效半封闭形式，而不能得到基于特征函数推导的封闭形式的解。数值模拟验证了该混合模型的实用性。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
91B70型 经济学中的随机模型
42A38型 Fourier和Fourier-Stieltjes变换以及其他Fourier类型的变换

关键词：

双Heston混合模型;广义傅里叶变换;已实现差异;方差互换
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Wu}等人，Probab。工程信息科学。36，编号2，564--580（2022；Zbl 1505.91393）
全文： 内政部

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