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托马斯·罗加拉;卢卡斯·斯特特纳

离散时间影子价格的构建。 （英语） Zbl 1410.91427号

申请。数学。最佳方案。 72，第3号，391-433（2015）.
摘要：本文考虑了具有买卖价格和严格凹效用函数的离散时间市场在有限时间范围内的预期效用。引入了弱影子价格的概念，即依赖于投资组合的非流动价格，在此基础上，引入了无买卖价格模型与有买卖价格模型等价。证明了弱影子价格的存在性和形式。然后利用通常的弱影子价格（本文称为强影子价格）构造影子价格。

引用于三文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
93E20型 最优随机控制

关键词：

贝尔曼方程;交易费用;投资组合优化;影子价格;效用最大化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Rogala}和\textit{L.Stettner}，应用。数学。最佳方案。72，第3号，391--433（2015；Zbl 1410.91427）
全文： 内政部
OA许可证

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