阿奇尔·古利萨什维利 带有反射的随机波动率模型的大偏差原理。 （英语） Zbl 1517.91150号 申请。数学。最佳方案。 88，第2期，第44号论文，32页（2023年）. 摘要：我们引入并研究了具有反射的时间非齐次随机波动率模型。在这种模型中，波动性由反射扩散的非负时间依赖函数描述。本文得到的主要结果是在一个具有反射的模型中，在相当温和的限制条件下，对数过程的样本路径和小噪声大偏差原理。我们利用这些结果研究了小噪声条件下二元障碍期权和看涨期权的渐近行为。 MSC公司： 91B70型 经济学中的随机模型 60层10 大偏差 60J60型 扩散过程 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：具有反射的随机波动率模型;反射扩散;大偏差原则;二进制屏障选项;通话定价功能 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gulisashvili}，应用程序。数学。最佳方案。88，第2期，第44号论文，32页（2023年；Zbl 1517.91150） 全文： 内政部 参考文献： [1] 巴尔迪，P。；Caramellino，L.，General Freidlin-Wentzell大偏差和正扩散，Stat.Probab。莱特。，81, 1218-1229 (2011) ·Zbl 1260.60044号 ·doi:10.1016/j.spl.2011.03.020 [2] 加州鲍尔；Roma，A.，《随机波动性期权定价》，J.Financ。数量。分析。，29, 589-607 (1994) ·doi:10.307/2331111 [3] Bo，L。；Zhang，T.，扰动反射扩散过程的大偏差，随机，81531-543（2009）·Zbl 1187.60018号 ·doi:10.1080/17442500801981084 [4] Cellupica，M。；Pacchiarotti，B.，Volterra型随机波动率模型的路径渐近性，J.Theor。普罗巴伯。(2020) ·Zbl 1483.60042号 ·doi:10.1007/s10959-020-00992-4 [5] Chiarini，A。；Fischer，M.，《关于小噪声Itóprocess的大偏差》，Adv.Appl。概率。，46, 1126-1147 (2014) ·Zbl 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