安托万·杰奎尔;亚历山大·帕尼尔 随机Volterra系统的大偏差和中等偏差。 （英语） Zbl 1489.60044号 随机过程应用。 149, 142-187 (2022). 摘要：我们对一类具有奇异核（不一定是卷积形式）的多维随机Volterra方程的路径大偏差和中偏差原理进行了统一处理。我们的方法基于弱收敛方法A.布迪哈拉和P.杜普伊斯【罕见事件的分析和近似。表征和弱收敛方法。纽约：Springer（2019；Zbl 1427.60003号)];P.杜普伊斯和R.S.埃利斯[大偏差理论的弱收敛方法。奇切斯特：John Wiley&Sons（1997；Zbl 0904.60001号)]. 我们特别展示了该框架如何涵盖数学金融中使用的大多数粗糙波动率模型，首次产生路径适度偏差，并概括了文献中的许多最新结果。 引用于5文件 理学硕士： 60层10 大偏差 60G22型 分数过程，包括分数布朗运动 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：随机Volterra方程;大偏差;适度偏差;弱收敛;粗略波动率 引文：兹比尔1427.60003;Zbl 0904.60001号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{A.Pannier}，随机过程应用。149142-187（2022年；Zbl 1489.60044） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证 参考文献： [1] 阿比·贾比尔，E。；拉尔森，M。；Pulido，S.，Affine Volterra过程，Ann.Appl。概率。，29, 5, 3155-3200 (2017) ·Zbl 1441.60052号 [2] Alós，E。；León，J.A。；Vives，J.，《关于具有随机波动率的跳跃-扩散模型隐含波动率的短期行为》，Finance Stoch。，11, 4, 571-589 (2007) ·Zbl 1145.91020号 [3] Barndorff Nielsen，首席执行官。；Pakkanen，M.S。；Schmiegel，J.，《评估相对波动性/间歇性/能量耗散》，电子。《统计杂志》，1996-2021年第8期，第2期（2014年）·Zbl 1302.60115号 [4] Barndorff 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