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安德鲁·艾伦。;克里斯塔·库切罗;刘冲;Prömel，David J。

无模型投资组合理论：一种粗糙路径方法。 （英语） Zbl 1531.91211号

数学。财务 33，第3号，709-765（2023）.
摘要：基于粗糙路径基础，我们开发了随机投资组合理论（SPT）的无模型方法。与以前基于Föllmer集成的无模型方法相比，我们的方法允许处理更一般的投资组合。在没有任何潜在概率模型假设的情况下，我们证明了相对财富过程的路径公式，该公式在函数生成投资组合的特殊情况下简化为经典SPT的所谓主公式的路径版本。我们表明，基于受控路径的Cover通用投资组合的一个广泛推广的适当比例的渐近增长率与该类中最佳回顾性选择投资组合的渐近增长速度一致。我们提供了几个关于粗积分的新结果，并通过证明在遍历Itódiffusion环境中（非函数生成的）log-optimal投资组合与Cover的通用投资组合具有相同的渐近增长率和最佳回顾选择投资组合，突出了粗径方法的优势。
｛©2023作者。数学金融学由威利期刊有限责任公司出版}

理学硕士：

91克10 投资组合理论
60L20英寸 崎岖不平的道路

关键词：

Cover的通用投资组合;对数最优投资组合;模型不确定性;路径集成;崎岖不平的道路;随机投资组合理论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.L.Allan}等人，数学。财务33，No.3，709--765（2023；Zbl 1531.91211）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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