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林坤;郑洁;史蒂文·马库斯。

概率扭曲的风险敏感无限小时动态规划。 （英语） Zbl 1420.91074号

Automatica公司 97, 1-6 (2018)。
总结：从历史上看，风险敏感标准的研究重点是其规范应用，即应该做什么。经典的例子是产生确定性策略的预期效用函数。最近，有关动态一致性风险度量的文献拓宽了风险敏感绩效评估的选择范围。然而，一致的风险度量必须是凸的。本文提出了预期效用和一致风险度量方法的替代方法。这种受累积前景理论（CPT）启发的新方法是非凸的，并且有大量的经验证据支持其对人类决策的描述能力，即实际所做的事情。基于CPT的方法的一个关键独特特征是概率失真，这对于建模人类决策至关重要。因此，在建模人类决策时，应使用CPT而不是预期效用和连贯风险度量，这需要比以往工作更高的表达水平。此外，尽管连贯风险度量和CPT都产生随机策略，CPT对系统的不准确概率描述更为稳健，它生成的策略与一致风险度量的策略有显著不同。

引用于三文件

MSC公司：

91B16号 效用理论
91B06型 决策理论
90立方厘米 动态编程

关键词：

累积前景理论;风险措施;动态规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Lin}等人，Automatica 97，1--6（2018；Zbl 1420.91074）
全文： 内政部

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