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从泊松数据间接估计参数的最小平方方法。 (英语) 兹比尔1076.62513

小结:我们介绍了一种从参数线性变换的泊松观测值估计非负参数的新算法。所提出的目标函数符合加权最小二乘(WLS)和最小(chi^2)估计框架,并导致凸优化问题。与传统的WLS方法不同,权重不需要从数据中估计,而是包含在目标函数中。迭代算法源自交替投影过程,其中“距离”由齐次检验统计量确定,该统计量被解释为两个分布之间差异的度量。这可以被视为对应于最大似然(ML)估计的Kullback-Leibler散度的替代。该算法在形式上与ML估计的期望最大化算法相似,并且具有许多相同的特性。特别地,我们证明了算法的每个极限点都是一个估计量,并且投影序列(通过数据空间的线性变换)平均值收敛。尽管有相似之处,但我们证明了新的估计量与ML估计量是完全不同的,并获得了它们相同的条件。

MSC公司:

10层62层 点估计
62B10型 信息论主题的统计学方面
62M99型 随机过程推断
65C60个 统计中的计算问题(MSC2010)
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全文: 内政部

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