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大卫·T·弗雷泽。

半参数模型的简单迭代Z估计。 （英语） Zbl 1415.62019号

经济。理论 35，第1期，111-141（2019）.
小结：我们提出了一种新的迭代估计算法，用于半参数模型，在这种模型中，用常规方法计算Z估计是困难的或不可能的。与使用整个黑森函数的Newton-Raphson方法不同，该方法仅使用与相对容易计算的黑森函数部分相关的曲率信息。在正则性条件和信息优势条件下，建立了由该算法得到的估计量的一致性和渐近正态性。两个具体的例子，一个缺失协变量的分位数回归模型和一个未知函数形式的条件均值的GARCH-in-mean模型，证明了该算法的适用性。这种新方法可以解释为零件最大化估计方法对半参数模型的扩展。

引用于2文件

MSC公司：

62克08 非参数回归和分位数回归
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克20 非参数推理的渐近性质

关键词：

牛顿-拉斐逊方法;黑森（Hessian）;分位数回归模型;GARCH-in模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.T.Frazier}，经济。理论35，第1号，111--141（2019；Zbl 1415.62019）
全文： 内政部

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