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贝诺·卡迈克尔;Gilles Boevi Koumou;凯文·莫兰

Rao的二次熵和最大多样化指数化。 （英语） Zbl 1400.91532号

数量。财务 18，第6期，1017-1031（2018）.
摘要：本文提出了一种基于Rao二次熵的最大多元化指数化策略的新公式。它阐明了这种多元化战略背后的投资问题，确定了其样本外业绩的来源，并提出了改进业绩的新维度。我们表明，这些潜在的改进在数量上是重要的，并且对投资组合周转率、投资组合风险、估计窗口和协方差矩阵估计是稳健的。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

拉奥二次熵;分散投资;最大多样化指数化;多样化比率;最多元化的投资组合
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\textit{B.Carmichael}等人，Quant。财务18，No.6，1017--1031（2018；Zbl 1400.91532）
全文： 内政部

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