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巴沃萨尔米宁;大卫·斯坦伦德

关于一维扩散的占据时间。 （英语） Zbl 1483.60115号

J.西奥。普罗巴伯。 34，第2号，975-1011（2021）.
小结：本文研究一维扩散的矩母函数和占据时间泛函的矩。具体地说，假设过程存在于\（\mathbb｛R｝\）并从\（0\）开始，我们应用Kac矩公式和强马尔可夫性质，根据底层扩散的格林核导出矩母函数的表达式。此外，该方法允许我们推导出（mathbb）上占用时间矩的拉普拉斯变换的递归方程{右}_+\). 如果扩散具有缩放特性，则递归方程简化为占据时间到时间（1）的矩的方程。作为具有标度性质的扩散的例子，我们详细研究了斜双边贝塞尔过程，以及作为特殊情况的斜布朗运动。可以看出，对于这些过程，我们的方法可以得到简单的显式公式。还讨论了粘性布朗运动的递推方程。

引用于2文件

理学硕士：

60J60型 扩散过程
60J55型 本地时间和加法泛函
05A10号 阶乘、二项式系数、组合函数
60J65型 布朗运动

关键词：

加性泛函;反正弦率;绿色内核;振荡布朗运动;布朗蜘蛛;兰佩蒂分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Salminen}和\textit{D.Stenlund}，J.Theor。普罗巴伯。34，第2号，975--1011（2021年；兹bl 1483.60115）
全文： 内政部 arXiv公司

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