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布贝克，萨布里;刘振亚;詹耀松

原油期货风险管理：最佳停产时机方法。 （英语） Zbl 1490.91209

安·Oper。物件。 313，第1号，9-27（2022）.
概述：鉴于原油期货价格的迅速下跌，为控制风险而安排原油期货销售时机是一个值得研究的问题。本文提出了一个最优停止模型，以在下跌趋势开始时找到最佳销售时间。该模型依靠原油期货价格的下跌和边界来实时识别下跌趋势的发生。数值模拟和实证分析有助于验证所提出的最佳停车时间模型的有效性，特别是在2007年，该模型可以有效避免损失。本文的结论为投资者控制风险提供了一个新的视角。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91G10型 投资组合理论

关键词：

最佳停车时间;原油期货;最佳销售时间
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Boubaker}等人，Ann.Oper。第313号决议，第1、9--27号（2022年；Zbl 1490.91209）
全文： 内政部

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